چکیده:
در این مطالعه تلاش شده است تا اثر نوسانات دلار و یورو بر تولید و قیمت در ایران طی دوره زمانی ١٣٨٦:٣-١٣٧٩:٣ مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا شوک های مثبت و منفی ارزی با مدل مارکوف سوییچینگ محاسبه شده و سپس اثر آنها بر تولید و قیمت با استفاده از روش جوهانسن - جوسلیوس در قالب مدل های جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . وجود رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای همه مدل ها تایید و بردار هم انباشتگی با استفاده از روش حداکثر راست نمایی استخراج شده است . براساس نتایج به دست آمده ، اثر نوسان نرخ ارز دلار بر هر دو شاخص تولید و قیمت و صادرات غیرنفتی نامتقارن بوده است . همچنین اثر نوسان نرخ ارز یورو بر تولید متقارن بوده ، اما بر شاخص قیمت اثر نامتقارن داشته است .
خلاصه ماشینی:
بنابراین ، انتظار می رود به علت پدید آمدن فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور، تمایل به سرمایه گذاری از سوی خارجیان در کشور کاهش یابد و همچنین صادرات ، واردات ، سطح قیمت ها، تولید و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد.
٢-٢- مروری بر مطالعات تجربی کاندیل و دیگران ١(٢٠٠٦)، در مطالعه ای که برای بررسی اثرات شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز طی دوره زمانی ٢٠٠٤-١٩٨٠ برای کشور ترکیه انجام دادند، چنین نتیجه گیری کردند که شوک های منفی پیش بینی شده (افزایش ارزش پول داخلی ) دارای اثر معکوس است و به کاهش نرخ رشد تولید حقیقی و تقاضا برای سرمایه گذاری و صادرات منجر می شود.
یافته های اصلی این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی ، اثرات نوسانات نرخ واقعی ارز بر تولید حقیقی و سطح قیمت ها نامتقارن است ، به طوری 1- Kandil et.
در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل روش مارکوف - سوییچینگ ، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز دلار و یورو استخراج می شود و سپس ، اثرات این شوک ها بر متغیرهای تولید و سطح قیمت ها در قالب مدل های رگرسیونی زیر به صورت فصلی برای دوره زمانی ١٣٨٦:٣- ١٣٧٩:٣ مورد بررسی قرار می گیرد.
٤-تحلیل یافته های تجربی همان طور که در بخش معرفی مدل نیز بیان شد، در این مطالعه ، برای استخراج شوک های مثبت و منفی نرخ ارز دلار از روش مارکوف سوییچینگ استفاده می شود.