چکیده:
ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است . شبکه بانکی در قبل از انقلاب ، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب ، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است . اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است ، اما شاخص فشار بازار پول نشان می دهد، نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است . در این مقاله ، با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (١٣٨٩) ، عوامل موثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره ١٣٨٧-١٣٥٢ بررسی شده است . برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته و از روش های حداکثر درست نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است . نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن ، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به GDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است . نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران ، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و موسسه های مالی بین المللی )، ندارد.
خلاصه ماشینی:
نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن ، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت به GDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند.
زمانی که 1- Systemic Banking Crises 2- Banking Panic 3- IMF 4- Allen, 2007 سپرده های بانکی بیمه نشده باشند، با نامطلوب شدن کیفیت سبد دارایی بانک ممکن است بانک با هجوم سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها، قبل از ورشکستگی مواجه شود.
ادامه جدول ١ گلدشتاین و تورنر (1996) کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته متغیرهای کلان ، شامل بی ثباتی تراز تجاری ، بی ثباتی نرخ بهره بین المللی ، بی ثباتی نرخ ارز حقیقی ، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و تورم و متغیرهای اقتصاد خرد، شامل آزادسازی مالی ، مشکلات دولت ، چهارچوب ضعیف حسابرسی ، افشاگری و مقررات و عدم تطابق سررسیدها در ایجاد بحران بانکی مؤثر بوده اند.
خرد دمیرگوکـکونت و دتراگیاچ (١٩٩٨) ٦٥-٤٥ کشور متغیرهای کلان ، شامل رشد پایین تولید ناخالص داخلی ، نرخ بهره حقیقی بالا، تورم ، شوک های تراز تجاری و رشد اعتبارات و متغیرهای خرد اقتصادی ، شامل بیمه سپرده و قانون مداری در ایجاد بحران بانکی مؤثر بوده اند و متغیرهای کسری بودجه و کاهش ارزش ارز در مدل معنادار نبوده اند.
براساس این ، در تصریح مدل عوامل مـؤثر بـر ایجـاد بحران بانکی در ایران ، تمام متغیرهای یادشده به همراه متغیر مجذور نرخ تورم (به عنوان متغیری که نشان دهنده ارتباط غیرخطی تورم با احتمال بروز بحران است ) و متغیرهای مجازی برای شوک های نفتی ، جنگ و نرخ رشد منفی اقتصادی ، در نظر گرفته شد.