چکیده:
در مدلسازی رگرسیونهای ساختاری، برای بررسی آثار تغییرات و شکستهای ساختاری و سایر رویدادهای کیفی از متغیرهای مجازی دودویی (کلاسیک) استفاده میشود. این در حالی است که به روشنی میتوان عملکرد اینگونه متغیرهای مجازی را به چالش کشید: در کاربرد اینگونه متغیر مجازی نبود شکست (یا تغییر) ساختاری با 0 و وجود آن با 1 معرفی میشود. حال آنکه شکست در دورۀ وجود ممکن است آثار یکسان نداشته باشد و معرفی آن با 1 طی دوره انعطافپذیری کافی ندارد. هدف اصلی در این مقاله ارائۀ روشی برای مدلسازی درونزای آثار شکستهای (تغییرات) ساختاری در ضرایب معادلات ساختاری است. برای این منظور، به جای متغیرهای مجازی دودویی از متغیرهای مجازی فازی استفاده شده که از انعطافپذیری بیشتر برخوردار است. نخست متغیرهای مجازی در قالب مجموعههای فازی معرفی، سپس روشی برای استخراج تابع عضویت متغیرهای مجازی مربوط به شوکهای کیفی پیشنهاد شده است. آنگاه تابع عرضۀ کل و تقاضای پول ایران، یک بار با متغیر مجازی دودویی و بار دیگر با متغیر مجازی فازی برآورد شدهاند. نتایج برآورد و مقایسۀ مدلها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدلهای اقتصادسنجی موجب برازش دقیقتر (با خطای تصریح کمتر) میشود همچنین، نقد لوکاس ممکن است موجب شکست ساختاری مدلهای اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابستۀ مدل پایا باشد، اثر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین میرود و از شدت نقد لوکاس کاسته میشود.
In structural time seriesregression models، binary (classic) dummy variables are used to quantify the effects of economic structural breaks، changes or qualitative variables. The binary dummy variable can be challenged using this dummy variable in which 0 or 1 represent absence or presence of structural breaks(or changes)، but presence of the structural breaks(or changes) may not have uniform effect throughout the period and thus use of zero or one does not provide enough fluctuation. The main aim in this paper is to present a suitable method for endogenously modeling structural breaks on structural coefficients. Doing so، instead of using the binary dummy variable، we have used a fuzzy dummy variable which provides more flexibility. First we have presented the fuzzy dummy variable based on fuzzy set with introduction of a method driving the fuzzy set membership concerning qualitative shocks. Then، we have estimated the Iranian aggregate supply and real money demand functions using both binary and fuzzy dummy variables. Estimated results and the comparison indicate that، first; using the fuzzy dummy variable in econometric modeling proveds more accurate(less specification error) estimation. Second; although the Lucas critique may result the structural breaks in econometric modelling، but for a stationary dependent variable، this effects will die down over time and reduces the strength of the Lucas critique reduce.
خلاصه ماشینی:
"نتـایج بـرآورد و مقایسۀ مدل ها حاکی از این است که استفاده از متغیرهای مجازی فازی در مدل هـای اقتصادسـنجی موجب برازش دقیق تر (با خطای تصریح کمتر) میشود همچنین ، نقد لوکـاس ممکـن اسـت موجـب شکست ساختاری مدل های اقتصادسنجی شود، اما در صورتی که متغیر وابستۀ مـدل پایـا باشـد، اثـر این شکست ساختاری پس از مدتی از بین میرود و از شدت نقد لوکاس کاسته میشود.
شکست ساختاری ، متغیر مجازی فازی، متغیر مجازی کلاسیک ، نقد لوکاس * این مقاله از رسالۀ دکتری بهنام شهریار با عنوان «معرفی متغیرهای مجـازی بـه عنـوان مجموعـه هـای فـازی در رگرسیون های ساختاری » با راهنمایی دکتر اسمعیل ابونوری استخراج شده است .
بـه عبـارت دیگـر، هـدف در ایـن مقاله مدل سازی شکست های ساختاری است که موجب انتقالات در سطح یـا میـانگین ٧ سری زمانی (به صورت عرض از مبدأ یا روند) متغیر وابستۀ رگرسیون میشود.
از آنجا که فرض اصلی پژوهش حاضر این است کـه نـوع تـابع عضـویت فـازی و بـه عبارتی تابع انتقال بایستی متناسب با پایایی و ناپایایی باشد، میتوانیم ضرایب رگرسیون ساختاری را به صورت متغیر زمانی اتورگرسیو در نظر بگیریم ١١.
به عبارت دیگر، از یـک طـرف ، همـان گونـه کـه لوکاس (١٩٧٦) بیان کرد، بیتوجهی به انتظارات عقلایی یا مدل سازی بـا ضـرایب ثابـت موجب میشود تا پیش بینی آنان غیرواقعیتر شود و از طرف دیگـر، در تحلیـل سیاسـت های اقتصادی ، مدل سازی نامنعطف ١ موجب میشود تا مـدل هـای کـلان اقتصادسـنجی لزوما با تغییرات دائمی ضرایب خود روبه رو نباشند و استفاده از ایـن مـدل هـا لزومـا بـه نتایج اشتباه طی زمان نینجامد."