چکیده:
در مقاله پیش رو ضمن بررسی ساختار و روشهای تجهیز و تخصیص منـابع در نظـام بانکـداری بـدون ربـا، رفتار بانکها در شرایط تصادفی (غیرقطعی ) مورد بررسی و بهینه سازی قرار می گیرد. بـه عبـارت دیگـر بـا 85توجه به غیرقطعی بودن سود سپردهها و عدم قطعیت در سـود عقـدهای مشـارکتی در بانکـداری بـدون ربـا، بحث حساب تصادفی در ریاضیات، کاربرد فراوانی در مـدلسـازی رفتـار بانـک دارد؛ از ایـن رو در مقالـه پیش رو با استفاده از تکنیک کنترل بهینه تصادفی رفتار بانک بدون ربا در قالب تـابع هـدف مـورد بررسـی قرار می گیرد و سهمی از عقدهای مبادله ای و مشارکتی که عایدی بانک اسـلامی را حـداکثر مـی کنـد، در قالب یک الگوی نظری مشخص می شود. کشـش سـهم بهینـه عقـدها نیـز نسـبت بـه نـرخهـای مبادلـه ای و مشارکتی برای نظام بانکی ایران محاسبه می شود.
In the present article، besides examining the structure of interest-free banking and its methods of resource mobilization and allocation، we study and optimize the bank's behavior in the stochastic (indefinite) conditions. In other words، given the indefiniteness of accounts' profits and also of participatory contracts' profits in the interest-free banking، the issue of stochastic calculus in mathematics is of a high usage in modeling these banks' behavior. In the present article، thus، using the stochastic optimal control technique، we examine the behavior of this kind of banks as an objective function، and identify، in the form of a theoretical model، that share of participatory and exchange contracts which maximizes the Islamic bank's share. Furthermore، we calculate the exchange rate elasticity and participation rate elasticity of contracts' optimal share in the Iranian banking system.
خلاصه ماشینی:
هر چند نویسندگان مقاله باور دارند تخصیص وجوه به صورت قرض الحسنه باید از بانک های تجاری منفک شده و به صورت نهادهای غیرانتفاعی در قالب بانک ها و مؤسسه های قرض الحسنه اجرا شود؛ اما در مقاله پیش رو عقد قرض الحسنه جهت ساده سازی و مانند نظام بانکی ایران در قالب بانک بدون ربا مورد بررسی قرار می گیرد و سهم بهینه هر یک از عقدهای مبادله ای و مشارکتی در قالب الگوی نظری مشخص می شود؛ از این رو هدف اصلی مقاله بررسی و بهینه سازی رفتار بانک بدون ربا با توجه به دو مورد پیش گفته با استفاده از برنامه ریزی پویای تصادفی است .
اکنون اگر رابطه (٢) را بر این اساس دوباره بازنویسی کنیم ، خواهیم داشت : - ¢ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به رابطه های پیشین که از شرایط مرتبه اول به دست آمد، مشخص است که بین نرخ سود عقدهای مبادله ای و سهم این عقدها در سبد تسهیلات بانک رابطه مثبت وجود دارد.
اکنون با استفاده از رابطه کشش مشارکتی خواهیم داشت : با توجه به رابطه پیش می توان گفت که در صورت تغییر یک درصدی نرخ سود انتظاری عقدهای مشارکتی ، سهم بهینه این عقدها در سبد تسهیلات بانکی ایران باید به میزان ٣.
توصیه های سیاستی اکنون با توجه به مدل می توان به دو نتیجه مهم دست یافت که می تواند برای نظام بانکداری ایران سودمند باشد: الف ) با توجه به رابطه ٢ مشخص است که نرخ عقدهای مبادله ای و مشارکتی با سهم آنهـا در سبد بهینه تسهیلات بانک رابطه مستقیم دارند.