چکیده:
با توجه به گسترش روزافزون روشهای پیشبینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا که قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایهگذاری است و پیشبینی آن میتواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است، مدلی ارائه شود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیشبینی کرد. بر همین اساس، یک مدل ترکیبی برای پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. برای نمونة آماری، سی شرکت از پنجاه شرکت برتر بورس اوراق بهادار در سه ماهۀ دوم سال 90 انتخاب شده است. سپس برای هر سی شرکت، 44 متغیر محاسبه شد. این متغیرها ورودی مدل ترکیبی هستند و بهکمک الگوریتم ژنتیک بهینهسازی شدهاند. نتایج نشان میدهد، مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایۀ الگوریتم ژنتیک در پیشبینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمل میکند و درمقایسه با روش ماشین بردار پشتیبان ساده، از دقت بیشتری برخوردار است.
According to recent developments of predicting methods in financial markets، and since the stock price is one of the most important factors for investment decision-making، and its prediction can play an important role in this field، the aim of this study is to provide a model to predict the stock price movement with high accuracy. Accordingly، a hybrid model for predicting the stock price movement using Support Vector Machine (SVM) based on genetic algorithms is presented. Thirty companies from the top 50 companies
in Tehran Stock Exchange in 2011 are selected as sample. Then، for each company، 44 variables have been calculated. These variables are the inputs of the hybrid model and are optimized using genetic algorithm. The results show that the hybrid model of Support Vector Machine based on genetic algorithms has better performance in predicting the stock price movement and it has a higher accuracy compared with the simple Support Vector Machine.
خلاصه ماشینی:
پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان برپایة الگوریتم ژنتیک در بورس اوراق بهادار تهران سعید فلاح پور١، غلامحسین گل ارضی ٢، ناصر فتوره چیان ٣ با توجه به گسترش روزافزون روش های پیش بینی در بازارهای مالی و نیز، از آنجا کـه قیمت سهام یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تصمیمات سرمایه گـذاری اسـت و پـیش بینـی آن می تواند نقش با اهمیتی در این زمینه ایفا کند، در این پژوهش سعی شده است ، مدلی ارائه شـود تا بر اساس آن بتوان روند حرکتی قیمت سهام شرکت مورد نظر را با دقت بالایی پیش بینی کرد.
بر همین اساس ، یک مدل ترکیبی برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بر پایة الگوریتم ژنتیک ارائه شده است .
نتایج نشان می دهد، مدل ترکیبـی ماشـین بـردار پشـتیبان بـر پایـة الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام بسیار بهتر عمـل کـرده و درمقایسـه بـا روش ماشین بردار پشتیبان ساده ، از دقت بالاتری برخوردار است .
در ایـن پژوهش نیز، یکی از روش های هوش مصنوعی به نام ماشین بردار پشـتیبان ، بـه همـراه یکـی از الگوریتم های پرکاربرد در این حوزه ، برای پیش بینی روند حرکتی قیمت سهام به کار گرفتـه شـده است (ییم ، ٢٠٠٢).
در پژوهشی (منجمی ، ابزری و رعیتی شـوازی ، ١٣٨٨)، قیمـت سـهام در بـازار بـورس اوراق بهادار، به کمک شبکة عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک پیش بینـی شـده و نتـایج آن بـا روش شبکة عصبی مصنوعی مقایسه شده است .