چکیده:
بحران های مشاهده شده در نظام بانکی و کاهش قدرت سودآوری بانک ها عمدتا ناشی از عدم کارایی در کنترل و مدیریت ریسک اعتباری است و به کارگیری سیستم رتبه بندی مشتریان، مهم ترین ابزاری است که بانک ها برای مدیریت و کنترل ریسک اعتباری به آن نیازمندند. هدف از این مطالعه، ارایه یک مدل کاربردی برای رتبه بندی و برآورد احتمال نکول تسهیلات پرداختی به مشتریان اعتباری بانک پارسیان با استفاده از رگرسیون لاجیت است. برای این منظور، از داده های اطلاعاتی گذشته و حال مشتریان مانند ثبات شغلی، وثیقه، درآمد و چند شاخص اصلی دیگر استفاده، و از طریق رتبه بندی و امتیازدهی اعتباری، احتمال عدم نکول تسهیلات برای هر مشتری، اندازه گیری می شود. نتایج تخمین مدل نشان داد که احتمال عدم نکول تسهیلات با متغیرهای میزان وثیقه دریافتی از مشتری، میزان درآمد ماهانه مشتری، وضعیت متقاضی دریافت تسهیلات از لحاظ محل سکونت (مالک یا مستاجر بودن متقاضی)، سن متقاضی دریافت تسهیلات ، وضعیت شغلی متقاضی از لحاظ ثبات و مدرک تحصیلی متقاضی دریافت تسهیلات، رابطه مثبت دارد و با مبلغ تسهیلات پرداختی به مشتری و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به متقاضی، رابطه منفی دارد.
خلاصه ماشینی:
"در واقع، لازم است که بانکها با استفاده از مدیریت ریسک اعتباری و ابزارهای رتبهبندی و امتیازدهی مشتریان، در جهت کاهش ریسک تسهیلات اعتباری، قبل از هرگونه پرداختی به متقاضیان، وضعیت اعتباری مشتری، توانایی وی در بازپرداخت تعهدات و همچنین برآورد میزان احتمال عدم ایفای تعهدات درآینده (نکول تسهیلات پرداختی) را بررسی کنند، زیرا زمانی که تسهیلاتی بازیافت نشود، زیان ناشی از نکول حادث میشود و در یک حادثه نکول، بانک باید به علت وجود احتمال وقوع زیان، پوششهای مناسب را در نظر گیرد.
گفتنی است که در مقطع مورد بررسی و انجام این مطالعه، بانک پارسیان دارای 279 شعبه بود، اما با عنایت به آنکه برای شناسایی پروندههای نکولشده نیاز به گذشت مدت زمانی از اعطای تسهیلات است، بنا بر این با مراجعه به 150 شعبه قدیمیتر بانک پارسیان در تهران، که تعداد قابل ملاحظهای پرونده اعتباری داشتند و استفاده از روش نمونهگیری خوشهای، به صورت تصادفی از هر شعبه ده پرونده، شامل پنج پرونده مربوط به مشتریان خوشحساب و پنج پرونده که تسهیلات آنها نکول شده است، انتخاب شدند.
جدول 4: نمونه رتبهبندی نهائی مشتریان با استفاده از احتمالات () بدست آمده از برآورد مدل رجوع شود به تصویر صفحه مأخذ: یافتههای پژوهش بحث و نتیجهگیری بانکها به عنوان مؤسساتی که جویای حداکثر سودآوری هستند، لازم است قبل از هرگونه پرداختی به متقاضیان، برای کنترل و کاهش ریسک اعتباری و بالا بردن سطح بهرهوری فرایند اعطای تسهیلات، وضعیت اعتباری آنان را بررسی کنند."