چکیده:
بانکها بهرغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانکها میشود بهشدت آسیبپذیرند؛ زیرا در برابر داراییهای با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهیها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانکها بهوجود نمیآورد و بهوسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع میشود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی میباشد مشکلات فراوانی برای بانکها بهوجود میآورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر میشود. در واقع، خروج ناگهانی سپردهها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانکها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وامدهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.
Despite the importance of banks they are extremely vulnerable in times of liquidity shortage، which causes withdrawal of bank and bank bankruptcies، because there are assets with low liquidity and much more debts with high liquidity. The liquidity risk in normal times does not cause a lot of problems for banks and could be solved by financeing through bonds issuance. But during economic crisis special conditions، it creates some problems for banks which called «bank run”. The sudden withdrawal of deposits and sudden drop in banks'' credit resources would lead to liquidity shocks and have a negative effect on banking stability soundness and on lending ability of banks. The purpose of this paper is to propose a model that allows policy-makers to consider the probability of bank run. So in order to do this، the panel logit method has been used. The results of the study indicate the importance and effect of the banking soundness and deposit substitute variables such as exchange rate on possibility of sudden withdrawal of deposits.
خلاصه ماشینی:
در سال هاي اخير شبکه بانکي کشور شاهد کاهش نرخ سود سپرده بـوده اسـت کـه ايـن موضـوع به همراه رونق بازارهاي جايگزين مانند بازار ارز، طلا، سکه و سهام باعث برداشت سپرده ها از شـبکه بـانکي کشور شده است .
گرچه اين دو رويداد به منزله هجوم بانکي نيست ، اما تداوم آن مي تواند منجـر بـه خـروج ناگهـاني سپرده از بانک هاي کشور شود، بنابراين به دليل اهميت سپرده به عنوان يکـي از مهـم تـرين منـابع بانـک بررسي عوامل تأثيرگذار بر برداشت سپرده داراي اهميت است .
فرض کنيد نرخ خروج سپرده هاي مشتريان نوع دوم با (α)R نشان داده شود، آنگاه بـا اسـتفاده از روابط (٤) و (٥) زماني که بانک با هجوم بانکي مواجه شود ميزان برداشت سـپرده و مـصرف مـشتريان نوع اول و نوع دوم برابر با روابط (٦) و (٧) خواهد شد.
يافته هاي مقاله حاکي از اين است کـه ١٠ درصد افزايش در دسترسي مشتريان به سپرده بانکي باعث رشد منفي سپرده يا وقوع رخـداد هجـوم بـانکي مي شود.
نتايج بررسي حاکي از اين است که انتظارات مشتريان در مورد هجوم بانکي ، ريسک اعتباري بانـک ، نـرخ رشد اقتصادي ، تورم و نرخ ارز از متغيرهاي مؤثر بر هجوم بـانکي در کـشور انـدونزي اسـت .
در اين مقاله نشان داده شده است که اگر اين هزينه ها بسيار بالا باشد و نرخ بهـره سـپرده پايين سپرده ها پيش از سررسيد از بانک خارج مي شود و احتمال هجوم بانکي افزايش مي يابد.