چکیده:
امروزه بانک ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد بازی می کنند. بانکداری نیز مانند سایر فعالیت های اقتصادی با ریسک های مختلفی مواجه است که در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری بانک های کشور بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. نتایج نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها تحث تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. به طور خاص نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ تورم، بدهی دولت و نرخ بیکاری رابطه مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی با ریسک اعتباری بانک ها دارند. به علاوه خصوصیات بانکی نظیر اندازه و سودآوری بانک ها اثر منفی و ریسک اعتباری دوره قبل اثر مثبتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد.
Today، banks play an important role by linking the real and monetary sectors of an economy. Banks، like other businesses، face different risks in which the most important one is credit risk. The purpose of this paper is examining the determinants of credit risk of domestic banks، during 2007-2013، using system Generalized Method of Moments (GMM). The results show that macroeconomic variables influence the credit risk of banks. In particular، real interest rate، inflation، public debt and unemployment rate have a positive correlation، and GDP growth rate has negative correlation with the credit risk. In addition، the bank characteristics such as size and profitability have negative effects، and credit risk of the prior period has positive effect on credit risk.
خلاصه ماشینی:
1 Berger & DeYoung 2 Berge & Boye 3 Louzis, Vouldis & Metaxas 4 Castro جدول ۲ شاخص هاي بررسي ريسک اعتباري در پژوهش هاي گذشته شاخص هاي ريسک اعتباري متغيرهاي اقتصاد کلان متغيرهاي خصوصيات بانکي نسبت تسهيلات سطح توليد ناخالص داخلي اندازه بانک غيرجاري به کل تسهيلات نرخ رشد توليد ناخالص نسبت حقوق صاحبان سهام به کل نسبت دارايي هاي زيان ده داخلي دارايي ها به کل دارايي ها شکاف توليد از توليد نسبت بدهي ها به کل دارايي ها مقدار کل تسهيلات حقيقي نسبت دارايي هاي ثابت به کل غيرجاري تورم دارايي ها نرخ بهره نسبت درآمدهاي غير بهره اي به کل بيکاري درآمدها نرخ ارز نسبت کل تسهيلات به کل دارايي ها بدهي دولت نسبت سود به حقوق صاحبان سهام شاخص قيمت دارايي ها شاخص لرنر شاخص هرفيندال يادداشت .
کردبچه و پردل نوشآبادي (۱۳۹۰) در مطالعه اي با استفاده از يک مدل پانل شامل ۱۲ بانک در دوره زماني ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ نشان داده که کارايي عملياتي ، رفتار احتياطي و نوع مالکيت بانک ها متغيرهاي تعيين کننده و معنادار در توضيح رفتار بدهي هاي معوق در نظام 1 Makri & Papadatos 2 Chaibi & Ftiti بانکي ايران هستند.
1 Peria, Majnoni, Blaschke & Jones 2 Hoggarth, Logan & Zicchino 3 Nkusu 4 Nursechafia & Abduh 5 variance decomposition 6 impulse response function نيز حيدري ، زواريان و نوربخش (۱۳۹۰) در پژوهشي با استفاده از مدل هاي خودرگرسيون با وقفه توزيعي و خودرگرسيون برداري به بررسي اثر تکانه متغيرهاي اقتصاد کلان بر مطالبات معوق بانک ها در دوره زماني ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ پرداخته اند.