چکیده:
شناسایی چرخه های تجاری در اقتصاد از آن جهت اهمیت دارد که سیاست گذاری های دولت تابعی از وضعیت اقتصاد است. مطالعه عینیان و برکچیان (۱۳۹۳) به تاریخ گذاری چرخه های تجاری اقتصاد ایران بر پایه فیلتر آماری یک متغیره می پردازد. در مطالعه حاضر نتایج استفاده از فیلترهای آماری یک متغیره با روش های یک متغیره و چندمتغیره مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد که تاریخ گذاری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، بر پایه تعریف اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NBER) از دوره های رونق و رکود به نوع روش آماری مورد استفاده و یک یا چندمتغیره بودن آن حساس نیست، اما عمق دوره های رونق و رکود به این ویژگی ها حساس است.
Identification of business cycles is important because formulating a proper economic policy depends crucially on correct identification of the economic conditions. Einian and Barakchian (1393 Hijri-Shamsi) identified business cycles in the Iranian economy based on a univariate statistical method. In this paper، the sensitivity of the results to the usage of the statistical methods of Hodrick and Presscott (1997)، Baxter and King (1999)، Christiano and Fitzgerald (2003)، Beveridge and Nelson (1981) and Stock and Watson (1988) is analyzed. The results show that identifying business cycles based on NBER definition of expansion and recession is not sensitive to the statistical method used، while the size of the output gap does critically depends on it.
خلاصه ماشینی:
نتايج نشان مي دهد که تاريخ گذاري چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران ، بر پايه تعريف اداره ملي تحقيقات اقتصادي (NBER) از دوره هاي رونق و رکود به نوع روش آماري مورد استفاده و يک يا چندمتغيره بودن آن حساس نيست ، اما عمق دوره هاي رونق و رکود به اين ويژگي ها حساس است .
نتايج اين پژوهش ها مباني نظري فيلترهاي ميان گذر۱۰ باکستر و کينگ ۱۱ (۱۹۹۹) و کريستيانو و فيتزجرالد۱ (۲۰۰۳) را تشکيل 1 Kuznets 2 Hansen 3 Granger & Hatanaka 4 Gordon 5 fourier 6 Cramer 7 Kolomogoroff 8 Wiener 9 Spectral Analysis 10 band-pass 11 Baxter & King مي دهند.
در اين پژوهش به شناسايي چرخه هاي تجاري توليد بدون نفت (مجموع ارزش افزوده سه بخش خدمات ، صنايع و کشاورزي ) در اقتصاد ايران ، با استفاده از روش هاي هدريک و پرسکات (۱۹۹۷)، باکستر و کينگ (۱۹۹۹)،کريستيانو و فيتزجرالد (۲۰۰۳) و بوريج و → 1 Christiano & Fitzgerald 2 Burns & Mitchell 3 national bureau of economic research 4 Hodrick & Prescott 5 Friedman 6 Beveridge & Nelson 7 Stock & Watson نلسون (۱۹۸۱) در قالب مدل هاي تک متغيره و چندمتغيره (که اين مدل ها بر پايه مطالعه مجاب و برکچيان (۱۳۹۱) قرار دارند) مي پردازيم .
به طورکلي ، وقفه مدل ها را از يک تا سه ۳ (بجز حالت يک متغيره که نتايج ۱ به عنوان مثال نگاه کنيد به مهرآرا (۱۳۷۷)، نصراصفهاني و ياوري (۱۳۸۲)، عباسي نژاد و شفيعي (۱۳۸۳)، اصفهاني ، محدث و پسران (۲۰۱۲) و مجاب و برکچيان (۱۳۹۱) ۲ معيارهاي خوبي برازش متفاوت معمولا مدل هاي متفاوتي را به عنوان مدل بهينه معرفي مي کنند و تصميم بر سر اينکه کدام معيار بهتر است ، يک تصميم فاقد عموميت است .