چکیده:
به موازات توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران ، بانکداری الکترونیکی در دهة اخیر به طور محسوسی گسترش یافته است ؛ به گونه ای که با افزایش قابل توجه استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیکی در ١٠ سال گذشته ، شاهد تحول شگرفی در شیوة ارائه خدمات در شبکه بانکی بوده ایم ؛ که بازتاب آن در تغییر رفتار مردم و سیستم بانکی در زمینة نگهداری پول نقـد، تقاضای پول و نیز تغییر ترکیب منابع بانک ها مشهود اسـت ؛ ازهمـین رو اثرگـذاری بانکـداری الکترونیکی بر روی متغیرهایی همچون تقاضای پول ، موضوعی اسـت کـه بررسـی آن مهـم و ضروری جلوه می کند. تابع تقاضای پول یکی از اجـزای مهـم هـر نظـام پـولی بـوده و نقـش تعیین کننده ای در مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش واقعی اقتصاد ایفـاء مـی کنـد. بنـابراین برای تجزیه و تحلیل مسایل پولی و ارایه راه کارهای مناسب برای رفـع مشـکلات ، لازم اسـت سیاست گزار اقتصادی شناخت درستی از ماهیت تقاضای پول داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مـدل مـارکوف و داده هـای فصلی با دامنة زمانی ١٣٩٠-١٣٨١ به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تاثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز بـه عنـوان شاخصـی از بانکـداری الکترونیـک بـر تقاضای پول سنجیده شده است . بر اساس نتایج به دست آمده ، تخمین تابع تقاضـای پـول کـه شامل متغیرهای بانکداری الکترونیکی است ، بی ثبات است . بنـابراین مـی تـوان اظهـار داشـت ، اجرای سیاست های پولی و مالی از طرف بانک مرکزی و دولت برای دست یـافتن بـه اهـداف تعیین شده ، به علت نامشخص بودن جایگاه تقاضای پـول گـاهی اوقـات نتیجـه ای عکـس بـه ارمغان می آورد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با استفاده از روش AR با ورود متغیرهای برونزا در مـدل مـارکوف و داده هـای فصلی با دامنة زمانی ١٣٩٠-١٣٨١ به تخمین تابع تقاضای پول پرداخته و تأثیر حجم تراکنش ها از طریق پایانه های فروشگاهی و خودپرداز بـه عنـوان شاخصـی از بانکـداری الکترونیـک بـر تقاضای پول سنجیده شده است .
Judd & Scadding هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیکی بـر ثبـات تقاضـای پـول در ایران است ؛ بررسی های به انجام شده نشان می دهد در هیچ یک از تحقیقات صـورت گرفتـه در ایران ، موضوع تأثیر نوآوری های مالی به طور کلی و بانکداری الکترونیکی به طـور خـاص بـر ثبات تابع تقاضای پول ، مورد بررسی و آزمون قرار نگرفتـه اسـت .
مطالعة حاضر نیز، ثبات تابع تقاضای پول را با شمول متغیرهـای بانکـداری الکترونیـک کـه شامل مبلغ تراکنش های صورت گرفته توسط خودپردازهـا، پایانـه هـای فروشـگاهی و شـعب است ، با استفاده از مدل راه گزینی مارکوف مورد بررسی قرا می دهد که در ادامه به طور مختصر به توضیح این روش پرداخته می شود.
جدول ١: نتایج آزمون بر روی تفاضل اول متغیرهای مدل <TD>١٠ درصد </TD> <TD>٥ درصد </TD> <TD>١ درصد </TD> <TD>آماره محاسباتی </TD> <TD>نام متغیر </TD> <TD> -3/19</TD> <TD> -3/53</TD> <TD> -4/21</TD> <TD> -4/10</TD> <TD> ATM</TD> <TD> -3/19</TD> <TD> -3/53</TD> <TD> -4/21</TD> <TD> -8/02</TD> <TD> ER</TD> <TD> -3/19</TD> <TD> -3/53</TD> <TD> -4/21</TD> <TD> -9/41</TD> <TD> M</TD> <TD> -3/19</TD> <TD> -3/53</TD> <TD> -4/21</TD> <TD> -10/23</TD> <TD> POS</TD> <TD> -1/61</TD> <TD> -1/95</TD> <TD> -2/63</TD> <TD> -6/55</TD> <TD> r</TD> <TD> -1/61</TD> <TD> -1/95</TD> <TD> -2/63</TD> <TD> -13/33</TD> <TD> Y</TD> مأخذ: محاسبات تحقیق در این بخش برای بررسی تأثیر متغیرهای مرتبط با بانکداری الکترونیکی در تحلیل فازهـای تقاضای پول کشور، مدل راه گزینـی مـارکوف تخمـین زده شـده و تقاضـای پـول ، بـا شـمول متغیرهای نرخ بهرة ، درآمد ملی ، مجموع حجم تراکنش پایانة فروش و حجم تراکنش دسـتگاه - های خودپرداز بسط داده شده است .