چکیده:
در این تحقیق به منظور بررسی امکان تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین و تعیین مقدار تعادلی وبلند مدت آن بر مبنای مدل نظری- ریاضی اورنستین -آلن بک، مدلی با استفاده از روشTGARCH(1,1) برای اقتصاد ایران و برای دوره زمانی 12م1388-1م1369 تخمین زده شده است. متغیرهای به کار رفته در این مدل دو فاکتوره، نرخ های رشد CPI و PPI بوده است. یافته های این تحقیق نشان دادند که همچون نتایج بدست آمده از مجموعه کشورهای OECD، تورم در ایران از مدل بازگشت کننده به میانگین همراه با جهش پیروی می کند. اما به دلیل بالا بودن سطح این میانگین، نااطمینانی ناشی از بی ثباتی نرخ های تورم پایدار شده و رفاه مصرف کنندگان را کاهش داده است.
خلاصه ماشینی:
پژوهشنامه ی اقتصاد کلان علمی – پژوهشی سال هشتم ، شماره ی ١٥، نیمه ی اول ١٣٩٢ بررسی پایداری تورم در ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین * شهرام گلستانی ** بهنام شهروان تاریخ دریافت :١٣٨٨/٦/٣٠ تاریخ پذیرش :١٣٩٠/٦/٧ چکیده در این تحقیق برای بررسی امکان تبعیت نرخ تورم از مدل بازگشت کننده به میانگین و تعیین مقدار تعادلی و بلندمدت آن بر مبنای مدل نظری - ریاضی اورنستین -آلن بک ، مدلی با استفاده از روش (١١)TGARCH برای اقتصاد ایران و برای دوره ی زمانی ١م ١٣٦٩ - ١٢م ١٣٨٨ تخمین زده شده است .
یافته های این تحقیق نشان دادند که هم چون نتایج به دست آمده از مجموعه ی کشورهای OECD، تورم در ایران ، از مدل بازگشت کننده به میانگین همراه با جهش پیروی می کند؛ اما به دلیل بالا بودن سطح این میانگین ، نااطمینانی ناشی از بی ثباتی نرخ های تورم پایدار شده و رفاه مصرف کنندگان را کاهش داده است .
از جمله مطالعاتی که به بررسی تورم در چارچوب این مدل ها پرداخته اند، می توان موارد زیر را بر شمرد : بایلی ، چانگ و تسیلا١ (١٩٩٦)، در مقاله ی خود با تحلیل ماهانه ی تورم CPI در دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم در ده کشور مختلف با دلایلی محکم بر وجود حافظه ی طولانی مدت با رفتار بازگشت به میانگین برای تمام کشورها، به استثنای ژاپن دست یافتند.
لی ، چیانگ و چانگ ٤(٢٠٠٧)، از آزمون ریشه ی واحد LM برای داده های ترکیبی ای که دارای شکست ساختاری ناهمگن هستند استفاده کرده اند تا وجود فرایند بازگشت به میانگین را به طور مجدد در نرخ های تورم ١٩ کشور عضو OECD 1-Beck, Guenter W.