چکیده:
در انواع مدل های خودرگرسیون و تصحیح خطای برداری ، واکـنش هـای آنـی ابـزار مناسـبی در حسـابداری اختلالات هستند. توابع واکنش آنی بر اساس ضرایب برآورد شده مدل ساخته می شوند. از آنجا که این ضرایب خود به نحو غیر دقیق برآورد شده اند، واکنش های آنی نیز با خطا برآورد می شوند، بنابراین لازم است فواصـل اطمینان حول واکنش های آنی ایجاد و از آن طریق نااطمینانی موجود در ضرایب برآورد شده لحاظ گردد. این مطالعه به مقایسه فواصل اطمینان خودگردان در توابع واکنش آنی در مـدل تصـحیح خطـای بـرداری کامل غیر مقید و مقید با اعمال قیود صفر، با استفاده از روش های مختلف تک معادله و سیستمی در یک تحلیل تجربی برای سیستم پولی ایران می پردازد. نتایج کلی مطالعه نشان می دهد اسـتراتژی هـای مختلـف تصـریح مدل به کار گرفته شده می توانند ابزار مدلسازی مناسبی در تحلیل واکـنش هـای آنـی باشـند. مطـابق نتـایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش های آنی رسم شده و همچنـین فواصـل اطمینـان تشکیل شده در مـدل Subset VEC و مقایسـه آنهـا در مـدل اصـلی VEC مـی تـوان بیـان داشـت کـاربرد استراتژی های آماری تصریح مدل نااطمینانی برآوردها را کاهش می دهد چرا که پهنـای فواصـل اطمینـان مدل های محدود شده از فاصله اطمینان مدل کامل کمتر شده است و نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی و توابع واکنش آنی نیز در جهت بهبود مدل اصلی بوده اند.
خلاصه ماشینی:
اين مطالعه به مقايسه فواصل اطمينان خودگردان در توابع واکنش آني در مـدل تصـحيح خطـاي بـرداري کامل غير مقيد و مقيد با اعمال قيود صفر، با استفاده از روش هاي مختلف تک معادله و سيستمي در يک تحليل تجربي براي سيستم پولي ايران مي پردازد.
نتايج حاکي است که بدون در نظر گرفتن نااطميناني برآورد نمي توان تفاسير روشني را از روابط ميان متغيرها ارائه داد، بنابراين تشکيل فواصل اطمينان حول واکنش هاي آني براي لحاظ نااطميناني برآورد مورد تأکيد قرار گرفت (بنکويتز و همکاران ، ٢٠٠١).
اين مطالعه به مقايسه فواصل اطمينان خودگردان در توابع واکنش هاي آني برآوردها و نااطميناني در مدل تصحيح خطاي برداري کامل غير مقيد و مقيد با اعمال قيود صـفر، بـا اسـتفاده از روش تـک معادلـه حـذف متــوالي رگرسـورها، روش بــالا- پـايين و روش آزمــون t و دو روش سيسـتمي حــذف متــوالي رگرسورها و روش آزمون t، در يک تحليل تجربي براي سيستم پولي ايران مي پردازد.
Moral ‐ Hazard در مطالعه خود با تأکيد بر لحاظ نمودن نااطميناني برآورد واکنش هاي آني در تفسير نتايج ، به طور تجربي با به کارگيري ٢ مدل تصحيح خطاي برداري نشان داده اند که اعمال قيدهاي صفر بر پارامترهاي مدل غير مقيد بر پايه معيارهاي آماري و يا دانش اقتصادي در دست مي تواند به بهبودهاي اساسي در استنباط از نتايج واکنش هاي آني بينجامد.
اين فاصله اطمينان معمولا با Cls نشان داده مي شود: (رجوع شود به تصویر صفحه) افرون و تيبشيراني (١٩٨٦) متذکر شده اند که اين روش ممکن است نرخ پوشش واکنش هاي آني مورد نظر (سطح اطمينان اسمي ) را نداشته باشد.