چکیده:
ریسک تمرکز مؤسسات بیمه، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه میشود. در این مقاله شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیتهای صنعت بیمه کشور طی سالهای 1357 تا 1392، با دادههای ضریب خسارت و با استفاده از شاخصهای تمرکز هرفیندال-هیرشمن، آنتروپی تایل، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده است. آزمون علیت گرنجری، فرضیه وجود رابطه معنیدار بین سریهای زمانی ضریب خسارت و شاخصهای ریسک تمرکز برآوردشده طی دوره را تأیید میکند؛ نتایج تحقیق نشان میدهد که اندازه تمرکز صنعت بیمه در رشته فعالیتهای مختلف بر ضریب خسارت پرداختی صنعت بیمه مؤثر است. بنابراین صنعت بیمه یا مؤسسات بیمه میتوانند بر اساس نتایج حاصل و با تخصیص مجدد منابع در رشته فعالیتهای مختلف و مناطق جغرافیایی کشور، ضریب خسارت پرداختی خود را تا سطح معقولی کاهش دهند.ریسک تمرکز مؤسسات بیمه ، نوع خاصی از ریسک بازار است که مؤسسه بیمه یا صنعت بیمـه به دلیل تمرکز بر یک رشته فعالیت یا یک منطقه جغرافیایی با آن مواجه میشود. در ایـن مقالـه شاخص ریسک تمرکز رشته فعالیت های صنعت بیمه کشور طی سالهـای ١٣٥٧ تـا ١٣٩٢، بـا دادههای ضریب خسارت و با استفاده از شاخص های تمرکز هرفیندال-هیرشمن ، آنتروپی تایل ، هانا-کی، هال-تایدمن و ضریب جینی محاسبه شده اسـت . آزمـون علیـت گرنجـری، فرضـیه وجود رابطه معنیدار بین سریهای زمانی ضـریب خسـارت و شـاخص هـای ریسـک تمرکـز برآوردشده طی دوره را تأیید میکند؛ نتایج تحقیق نشان میدهد که اندازه تمرکـز صـنعت بیمـه در رشته فعالیت های مختلف بر ضریب خسارت پرداختی صـنعت بیمـه مـؤثر اسـت . بنـابراین صنعت بیمه یا مؤسسات بیمه میتوانند بر اساس نتایج حاصل و با تخصـیص مجـدد منـابع در رشته فعالیت های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور، ضریب خسارت پرداختی خود را تا سطح معقولی کاهش دهند.
خلاصه ماشینی:
"بـا بـرآورد شاخص های تمرکز ریسک و تعیین رابطه آن با ضریب خسارت صـنعت بیمـه ، امکـان برنامه ریزی صحیح برای صنعت بیمه کشور در توزیع و تخصیص مجدد منـابع در بـین رشته فعالیت های مختلف آن و مناطق جغرافیایی کشور فراهم میشود.
بــرای اثبــات پورتفولیــو (ݏ ,⋯ ,ଶݏ,ଵݏ) = ݏ و پورتفولیـــو انتقـــالیافتـــه آن (∗ݏ ,⋯ ,∗ଶݏ,∗ଵݏ) = ∗ݏ را درنظربگیرید، تفاوت ضریب جینی محاسبه شده برای این دو پورتفولیو عبارت است از: ାଵ(൯൧∗)ݏ − (ାଵ)ݏ൫(݆− ݊) +(൯ ∗ݏ− ()ݏ൫(1 + ݆− ݊)٢ൣ= (ݏ)ܩ − (∗ݏ)ܩ 1 − ݊ 2 2ℎ 1< 0 − ݊= [h(−)(݆− ݊) +h (1 + ݆− ݊)]1 − ݊= - اثبات این مباحث به صورت قضیه اول در این مقاله آمده است : ٢٠١٢ ,Calabrese and Porro بنابراین : (ݏ)ܩ < (∗ݏ)ܩ قضیه اول بیان میکند که اگر ویژگی اول شاخص تمرکز ریسک برقـرار باشـد، ویژگـیهـای ٢ و ٣ نیز برقرار خواهد بود، لذا ویژگیهای ٢ و ٣ نیز برای شاخص ضـریب جینـی برقـرار اسـت .
نتایج محاسبات ریسک تمرکز خسارت پرداختی رشـته فعالیـت هـای صـنعت بیمـه بـا دادههای ضریب خسارت در هر رشته فعالیت و با شاخص های ضریب جینی، شاخص هرفیندال- هیرشمن ، شاخص تیل ، شاخص هانـا-کـی و شـاخص هـال-تایـدمن طـی سالهای ١٣٩٢-١٣٥٧ در جدول ٢ ارائه شده است .
سپس با استفاده از دادههای ضریب خسارت و بـا فـرض عـدم وجود همبستگی بین رشته فعالیت های صنعت بیمه ، شاخص ریسک تمرکز بخشـی خسارت پرداختی برای رشته فعالیت های صنعت بیمه کشور با شاخص های مذکور طی سالهای ١٣٩٢-١٣٥٧ محاسبه شده است ."