چکیده:
اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است . این تلاطم هـا در برهـه هـای زمـانی مشـخص هماننـد سـال ١٣٩١ بـه بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مـالی واقـع شـده در سـال ١٣٩١ مشـابه بحـران هـای پیشـین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفا بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است . در تحقیـق حاضـر ابتـدا از طریـق بررسـی مطالعـات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (١٣٩١-١٣٥٨) تعیین گردیـد. نتـایج حاصـل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع ٣ نوع بحران مالی شـامل بحـران پـولی، ارزی و دوگانـه طـی سـال هـای(١٣٨٧-١٣٥٩) در اقتصـاد ایران میباشد، سپس به معرفی دوره های بحـران مـالی، ذکـر تحـولات اقتصـادی دوره هـای مـذکور و تبیـین دلایـل وقـوع بحـران پرداختـه مـیشـود، سـپس داده های ١٠ متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (١٣٩١-١٣٥٨) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهـای کـلان اقتصـاد ایران در دوره (١٣٨٧-١٣٥٨) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقـوع یـا عـدم وقـوع بحـران و نـوع آن در سـال هـای دوره مـذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده (LVQ)جهت یادگیری الگوهـای بحرانـی و غیربحرانـی(الگوهـای رفتـاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نـوع خـاص بحـران مـالی واقـع شـده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (١٣٨٧-١٣٥٨) را بـا اسـتفاده از داده هـای متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (١٣٩١-١٣٨٨) شبی سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سـازی مـذکور بـه بررسـیظرفیت بحـران هـای مالی واقع شده در دوره زمانی (١٣٨٧-١٣٥٨)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سـال ١٣٩١ پرداختـه مـیشـود. نتـایج حاصـل از بـرآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال ١٣٩١ در اقتصاد ایران از الگـویی متفـاوت بـا الگوهـای مربـوط بـه انـواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است .
During previous years, Iran’s economy has been faced with numerous fluctuations, while in some cases it turned to a financial crisis as that of 2011-2012. However, the main question is that whether the financial crisis during 2011-2012 has been similar and predictable based on previous financial crises of Iran’s economy. In the present research, firstly, based on previous studies in the subject of Iran’s financial crises, the years of financial crises in Iran’s economy during years of 1978-2012 were determined. The corresponding results have indicated that three kinds of financial crises including Currency Crises, Money Crises and Twin Crisis (simultaneous Money and Currency Crisis), were occurred in Iran’s economy during 1979-2008. Then the financial crisis periods (in which two or more financial crisis years are included) were determined, the political and economic events during each of them were expressed and the reasons of occurrence of financial crises in each of them were described. Then the data of 10 macroeconomic variables of Iran’s economy belonging to 1978-2012 were deployed. Based on data of 1979-2008 as input data and information about crisis and non-crisis year and special kind of financial crisis in each crisis year as target data, the LVQ model was trained, in order to learn crisis and non-crisis patterns (behavioral patterns of macroeconomic variables in crisis and non-crisis years), and to learn to recognize the various kinds of crisis patterns (to understand which kinds of financial crises has been occurred in each crisis year). Then the trained model (trained model based on data of 1979-2008) was simulated using the data of 10 macroeconomic variables of Iran’s economy during 2008-2012, in order to access the capacity of occurred financial crises of years of 1979-2008 to explain and predict the financial crisis of Iran’s economy during 2011-2012. The results of simulation process indicated that the financial crisis of Iran’s economy during 2011-2012 has had a completely different kind of crisis pattern, compared with those patterns which have occurred in Iran’s economy during 1978-2012.
خلاصه ماشینی:
مدل آموزش ديده (مدل آموزش ديده بر اساس داده هاي دوره زماني (١٣٨٧-١٣٥٨) را بـا اسـتفاده از داده هـاي متغيرهايکلان اقتصاد ايران در دوره (١٣٩١-١٣٨٨) شبي سازي نموده و بر مبناي نتايج حاصل از شبيه سـازي مـذکور بـه بررسـيظرفيت بحـران هـاي مالي واقع شده در دوره زماني (١٣٨٧-١٣٥٨)در تبيين و پيش بيني بروز بحران مالي در سـال ١٣٩١ پرداختـه مـيشـود.
دليل انتخاب حد آستانه (عدد يا مقـدار آسـتانه بـراي هريـک از معيارهـاي ٣ گانـه فـوق ) وجـود حـداقل دو مطالعـه مسـتقل (دال بـر وقـوع بحـران مـالي در يـک سـال ) جهـت معرفـي يـک سـال مشخصبه عنوان سال وقوع بحران مالي در اقتصاد ايرانعبارتست از اينکه همانگونه که در رديف (٩) جـدول (٢) مشاهده ميشود انتخاب وجود حداقل يک مطالعهبه عنوان معيار معرفي شدن يک سال معـين بـه عنـوان سال بحراني باعث بحراني معرفي شدن تمامسال هاي مـذکور در جـدول (٢) (٢٧ سـال از مجمـوع کـل ٣١ سال موجود در دوره زماني ١٣٨٨-١٣٥٨) ميگردد که بـا واقعيـت هـاي مشـاهده شـده در اقتصـاد ايـران مطابقـت نداشته و منطقي نيست ، انتخاب حداقل دو مطالعه مستقل جهت بحراني معرفي شدن يک سال معـين باعـث ميگرددکه تعيين يک سال به عنوان سال بحراني با احتمال خطاي کمتـري مواجـه گـردد، زيـرا احتمـال ضـعيفي وجود دارد که دو مطالعه داخلي که به طور مستقل انجام شده اند و هر دو برمبناي معيار٣ حداقل نيمي ازيک سال يکسان را به عنوان سال وقوع بحران مالي در اقتصاد ايران معرفي نموده اند هر دو ب صورت هماهنگ و همزمان دچار اشتباه شده باشند.