Skip to main content
فهرست مقالات

پیش‌بینی بازده آتی بازار سهام با استفاده از مدل‌های آریما، شبکه عصبی و نویززدایی موجک

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (16 صفحه - از 1 تا 16)

کلیدواژه ها :

شبکه عصبی ،آریما ،پیش بینی برون نمونه‌ای ،شبکه عصبی موجکی ،نویززدایی

denoising ،out of Sample Prediction ،Wavelet Neural Network ،Neural Network ،arima

کلید واژه های ماشینی : موجک ، مدل آریما ، پیش‌بینی بازده آتی بازار سهام ، مقایسه خطای پیش‌بینی مدل‌های آریما ، شبکه عصبی ، شبکه عصبی موجکی ، مدل ، مدل شبکه عصبی موجکی ، نویززدایی موجک ، شبکه عصبی موجکی نشان

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت سهام، همواره یکی از موضوع‌های مهم و مورد توجه محافل علمی و سرمایه‌گذاری بوده است. اخیرا تعداد زیادی از پژوهشگران در پژوهش‌های خود بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته‌اند. در این پژوهش، تلاش شده است با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی ارایه شود که پیش بینی دقیق‌تر و با خطای کمتری از بازده شاخص بورس اوراق بهادار داشته باشد. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده‌ها استفاده و سپس به وسیله شبکه عصبی پیش‌بینی شده است. مقایسه خطای پیش بینی مدل‌های آریما، شبکه عصبی و شبکه عصبی موجکی نشان می‌دهد که کاهش نویز عملکرد پیش-بینی بازده شاخص را بهبود می‌بخشد. به بیان بهتر، مدل شبکه عصبی موجکی (نویززدایی سیگنال) عملکردی بهتر از مدل‌های آریما و شبکه عصبی دارد. همچنین، مدل‌های شبکه عصبی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی بهتری را نسبت به مدل‌های آریما نشان می‌دهد. مقادیر مربوط به آزمون دایبولد – ماریانو نیز این نتایج را تایید می‌نماید.

خلاصه ماشینی:

"در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده‌ها استفاده و سپس به وسیله شبکة عصبی پیش‌بینی شده است. در این مدل ترکیبی، از خاصیت هموارسازی تبدیل موجک برای کاهش سطح نویز داده‌ها استفاده و سپس به وسیله شبکة عصبی مصنوعی و با داده‌های هموارسازی شده، قیمت نفت پیش‌بینی شده ‌است. فرضیه‌های پژوهش فرضیه‌های این پژوهش به صورت زیر است: 1- مقادیر حاصل از پیش‌بینی برون‌نمونه‌ای بازده شاخص با استفاده ‌از روش رگرسیونی (آریما) به شکل معنی‌داری با مقادیر حاصل از روش شبکه عصبی تفاوت دارد. شکل 1- مدل پیش‌بینی مبتنی بر نویززدایی موجک را نشان می‌دهد که در آن داده‌های خام سری زمانی ابتدا با استفاده‌ از تکنیک‌های نویززدایی موجک پیش پردازش می‌شوند و سپس با استفاده ‌از شبکه عصبی پیش‌بینی انجام می‌پذیرد. / شکل (4) سیگنال اصلی به ‌همراه سیگنال نویززدایی شده و باقیمانده‌ها نتایج آزمون مقایسه زوجی برای پیش‌بینی شبکه عصبی موجکی (889/0-t=) بیانگر این است که بین میانگین مقادیر پیش‌بینی شده و مقادیر واقعی اختلاف معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. فرضیه ‌اول پژوهش حاضر مبنی بر اینکه مقادیر حاصل از پیش‌بینی برون‌نمونه‌ای بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده ‌از روش رگرسیونی (آریما) به شکل معنی‌داری متفاوت ‌از روش شبکه عصبی است، با استفاده ‌از مقایسه زوجی مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه سوم پژوهش حاضر مبنی بر اینکه «مقادیر حاصل از پیش‌بینی برون‌نمونه‌ای بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده‌ از روش شبکه عصبی به شکل معنی‌داری با مقادیر حاصل از پیش‌بینی با استفاده ‌از روش شبکه عصبی موجکی تفاوت دارد» نیز آزمون شد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.