چکیده:
یکی از مهمترین خدمات بانکی اعطای وام و تسهیلات است.از آنجا که فرایند تأمین وجوه برای اعطای تسهیلات،برای بانک هزینه تأمین مالی را بههمراه دارد،بنابر این شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپردهگذاران،صرفه اقتصادی داشته باشد.
در این مقاله به مدل پرتفولیوی تسهیلات بانکی که بصورت یک سیستم نرمافزاری و با بهرهگیری از تکنولوژی داده کاوی و مدلهای ریاضی طراحی گردیده،اشاره شده است.این مدل میتواند علاوه بر یافتن نقاط ترکیب بهینه وامهای بانکی،بهعنوان یک سیستم پشتیبان تصمیمگیری در اختیار مدیران اعتباری بانک قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"از آنجا که ممکن است مشتریان به تعهدات خود عمل نکنند،بسیاری از این وامها تا زمان سررسید نهایی قابل فروش و تبدیل شدن به نقد نیستند و بهعنوان یک دارایی پرریسک در میان داراییهای بانک بشمار میروند، لذا داشتن مکانیزمی که بتواند ضمن شناسایی و تجزیه و تحلیل دقیق بازدهی و ریسک هریک از فرصتهای وامدهی،ارزیابی لازم و هشدارهای بهموقع را به تصمیمگیرندگان اعتباری بانک ارائه کند-بخصوص هنگامیکه حجم انبوه«تراکنشهای»1مالی و اعتباری در بانکهای تجاری و تعاملات بین تراکنشها امکان تجزیه و تحلیلهای سنتی را سلب میکند- ضرورت مییابد.
اجزای مدل مدیریت پرتفولیوی وامها مدیریت پرتفولیوی وامها موضوعی متفاوت از مفهوم مدیریت پرتفولیو نیست؛چرا که اجزا و عوامل اساسی یک نظام مدیریت پرتفولیو،همانا ریسک و بازده است،لذا این مفهوم عینا برای مدیریت وامها و تسهیلات نیز از منظر عوامل یاد شده قابل بکارگیری است و از آنجا که مدیریت پرتفولیوی وامها فرآیند مستمر ارزیابی و بهرهجویی از انواع فرصتهای وامدهی در جهت کسب حداکثر بازدهی در چارچوب اهداف کلان مدیریت همراه با پذیرش حداقل ریسک میباشد،مهمترین اجزای یک مدل مدیریت پرتفولیوی وامها نیز همان بازدهی و ریسک انواع فرصتهای وامدهی در بخشهای مختلف اقتصادی خواهد بود.
بنابر این باید ریسک پرتفولیوی وامهای بانک محاسبه و ارزیابی شود و آنگاه با مطالعه ترکیب وامها در بخشهای مختلف اقتصادی و نیز با توجه به محدودیتهای جغرافیایی و صنعتی و متوسط نرخ ریسک هریک میتوان ویژگیهای هر کدام از فرصتهای وامدهی از نظر نرخهای بازدهی را ارزیابی نمود و مدیریت بهینهای بر عملکرد آنها در اعطای تسهیلات و بهرهجویی از فرصتهای سرمایهگذاری اعمال کرد."