چکیده:
هدف از انجام این مطالعه بررسی چگونگی اثرگذاری شوکهای قیمت جهانی نفت و مواد غذایی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران ( شامل رشد تولید ملی، شاخص سهام، نرخ بهره، تورم و نرخ واقعی ارز ) میباشد. بدین منظور از روش خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در واقع این مطالعه با به کارگیری روش SVAR در سه مدل جداگانه، به بررسی اثرات مستقل قیمت مواد غذایی و قیمت نفت و همچنین اثر همزمان این دو قیمت میپردازد. دادههای مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین 1380 تا اسفند 1390 میباشد. نتایج مطالعه نشان میدهند که شوک قیمت نفت اثر کوچکی بر رشد تولیدات صنعتی دارد. بیشترین اثر شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی بر روی نرخ ارز مشاهده شده است. حدود 5 درصد از تغییرات تورم توسط شوک قیمت نفت و قیمت مواد غذایی تعریف میشود. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت نفت و قیمت جهانی مواد غذایی نشان میدهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوکها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنیداری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.
The purpose of this study is to investigate the economic effects of world food and oil price shocks on macroeconomic variables (industrial output growth، inflation، stock price indices، lending rate، and real exchange rate) in Iran. For this purpose، the Structural Vector Auto Regressive (SVAR) method is used to examine the autonomous and simultaneous effects of food and oil prices within 3 models. This study uses monthly data from 21th March 2001 to 20th March 2011. The results show that oil price shock has small effect on industrial output growth. The biggest effect of the oil and food price shocks is observed on the exchange rate. About 5 percent of the variation in oil and food prices is explained by inflation shock. Furthermore، results from the simultaneous study of shocks to the oil price and global food price indicate that oil shocks significantly affect global food prices.
خلاصه ماشینی:
"نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثرات تورمی ناشی از قیمت نفت ، اغلب کشورهای توسعه یافته را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در حالی که شوک قیمت مواد غذایی بر روی اقتصادهای در حال رشد اثر می گذارد.
با توجه به حساسیت بحث امنیت غذایی و به منظور بررسی اثرگذاری تغییرات جهانی قیمت مواد غذایی در این مطالعه با استفاده از روش VAR ساختاری به تجزیه و تحلیل میزان تأثیر شوک قیمت جهانی مواد غذایی و نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ایران شامل نرخ ارز، نرخ بهره، شاخص قیمت سهام، رشد تولیدات صنعتی و تورم می پردازیم .
مطالب ذکر شده و مطالعات صورت گرفته در داخل کشور نشان می دهد که در زمینه اثرگذاری یمت جهانی مواد غذایی بر روی متغیرهای کلان کشور، مطالعه ای صورت نگرفته و نیاز است تا نحوه اثرپذیری متغیرهای کلان کشور از قیمت جهانی بررسی شود تا بتوان در هنگام وقوع بحرانهای جهانی با استفاده از سیاست - های اقتصادی مناسب ، اثر آن را خنثی نمود.
این مدل با یک مدل خودتوضیح برداری ساده (VAR) شروع می شود که به شکل زیر است : AXt = A1Xt-1 + … + ApXt-p + Bεt (1) در رابطه فوق، A ماتریس k×k از ضرایب ساختاری ، Xt بردار متغیرهای درونزا (شامل شاخص بورس(spi)، نرخ واقعی ارز (rer)، نرخ بهره (ir)، نرخ تورم (inf)، نرخ رشد تولیدات صنعتی (eg) و قیمت واقعی نفت (rop) و یا قیمت واقعی مواد غذایی (rfp)) و εt جمله اخلال با میانگین صفر و واریانس ε∑ می باشد."