چکیده:
با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی میتواند اثر قابل توجهی بر کل قیمتهای مصرفکننده داشته باشد. در سالهای اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوکهای پولی هدف مطالعات گستردهای بوده است. مطالعه حاضر، اثر شوکهای پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از دادههای سالانه در دوره 1387-1352 به کار گرفته شد. شوکهای پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوکهای پولی مثبت اثر معنیداری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاریها باید به گونهای باشد که آثار منفی شوکهای پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.
Given the large weight of food in the households’ consumption basket and its limited substitutability with other goods، food price fluctuations are of sizeable impacts on overall consumer prices. The reaction of the food prices to monetary shocks has been the subject of much empirical researches in the recent years. This study examines the impact of monetary shocks on food prices in Iran. To do this، the study adopts Johansen-Juselius and Error-Correction models using time-series data over the period 1973-2008. Using Hodrick-Prescott filter، the monetary shocks were obtained. The results showed that in the long-run positive monetary shocks have significant effects on food prices in Iran. Therefore، policies and strategies should be such that minimize the negative effects of monetary shocks on the food prices.
خلاصه ماشینی:
"Anzuini et al)، فورنی و گامبتی (٢٠١٠ ,Gambetti &Forni )، آپرجیس و رزیتیس (٢٠١١ ,Rezitis &Apergis ) اشاره کرد که در این مطالعات اثر قابل توجهی از سیاست های پولی بر متغیرهای حقیقی و پولی در اقتصاد و به ویژه قیمت ها گزارش شده است .
در این مطالعه ، یک الگوی تصحیح خطا با شش متغیر شامل قیمت حقیقی مواد غذایی، شاخص سیاست های تجاری، درآمد سرانه حقیقی، نرخ ارز حقیقی، تولید سرانه موادغذایی در داخل کشور و نرخ رشد سالانه عرضه پول تصریح شده است .
با این تفاوت که در مطالعه حاضر، هدف بررسی اثر شوکهای پولی بر قیمت مواد غذایی است و بنابراین ، از متغیرهای شاخص سیاست های پولی در مدل استفاده نمیشود بلکه شوکهای عرضه پول در مدل وارد می شوند.
fpi شاخص قیمت مواد غذایی (سال پایه ١٣٧٦)، rer نرخ ارز حقیقی، pi شاخص تولید محصولات کشاورزی، lit شاخص سطح تجارت بین الملل محصولات کشاورزی، y درآمد سرانه حقیقی (سال پایه ١٣٧٦)، pms و nms نیز به ترتیب شوکهای مثبت و منفی عرضه پول را نشان میدهند.
بعد از استخراج شاخص مربوط به شوکهای مثبت و منفی عرضه پول ، میتوان مدل تجربی تصریح شده را برآورد کرده و اثر آنها بر قیمت مواد غذایی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.
همچنین با توجه به اثر منفی شاخص سطح تجارت بین الملل ، با مبنا قرار دادن مزیت های نسبی کشور در تجارت محصولات کشاورزی و سیاستگذاری در راستای کاهش هزینه ها و اقتصادی کردن تولید، میتوان از افزایش قیمت مواد غذایی از این طریق جلوگیری کرد."