چکیده:
بررسی موضوع تقارن و یا عدم تقارن ادوار تجاری هم از لحاظ مبانی نظری الگوهای چرخه های اقتصادی و هم به لحاظ کارایی پیش بینی الگو های خطی و نیز در تدوین سیاست گذاری ها، بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق تقارن در ادوار تجاری ایران بررسی خواهد شد. برای این منظور از داده های سالیانه طی دوره ی 1386-1338، استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش های ناپارامتری همچون آزمون دو نمونه-ای کولموگرف-اسمیرنوف و آزمون جمعی-رتبه ای ویلکاکسون و دیگر روش ها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی، سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تایید نمی کند. تنها براساس روش گالگاتی می توان عدم تقارن در ادوار تجاری را تاحدودی مشاهده کرد. در پایان نیز با استفاده از مدل لوجیت این فرضیه که آیا تکانه های نفتی عدم تقارن احتمالی را در ادوار تجاری توضیح می دهند، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده این فرضیه را تایید می کند.
خلاصه ماشینی:
گذشته از مختلف بودن کشورها، سریها و دورههای زمانی Mitchell Keynes Hicks Friedman Sichel Rothman McQueen and Theorlet Ramsey and Rothman Clements and Krolzing Markov-Switching Processes Hamilton Westlund and Ohlen آزمون شده، تنوع نتایج ممکن است همچنین به علت روشهای بکار گرفته شده باشد.
5-1- روش دیلانگ و سامرز برای آزمون فرضیه تقارن در شیب سریهای زمانی مورد نظر در مراحل مختلف چرخه اقتصادی در ایران به روش دیلانگ و سامرز، سری زمانی تولید ناخالص داخلی را انتخاب میکنیم.
همانطور که قبلا توضیح داده شد، از آنجا که سریهای زمانی اقتصاد کلان عمدتا دارای همبستگی سریالی هستند، لذا برای محاسبه خطای استاندارد روش نووی- وست، متغیر Z را برای تفاضل اول جزء چرخهای تولید ناخالص داخلی تعریف میکنیم و از آنجا خطای معیار نووی- وست را محاسبه میکنیم تا معنادار بودن ضریب چولگی محاسبه شده آزمون شود.
برای آزمون فرضیه تقارن در شیب برای سری زمانی تولید ناخالص داخلی به روش نفتچی به طریق زیر عمل میکنیم: (25) مقدار ثابت در این رگرسیون در واقع برآوردی از میانگین Z است.
جدول 6: نتایج آزمون جمعی- رتبهای ویلکاکسون {مراجعه شود به فایل جدول الحاقی} مأخذ: محاسبات تحقیق 6- چگونگی تأثیر شوکهای نفتی بر عدم تقارن ادوار تجاری به روش لوجیت اگر چه نتایج بدست آمده با استفاده از روشهای ناپارامتری و دیگر روشها همچون دیلانگ و سامرز، نفتچی و سیشل وجود عدم تقارن در ادوار تجاری را تأیید نمیکند اما براساس روش گالگاتی میتوان عدم تقارن در ادوار تجاری را تا حدودی مشاهده کرد.
Further Evidence on Asymmetric Behavior of Economic Time Series Over the Business Cycle.