چکیده:
در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از دادههای فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دورهای و هشت دورهای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان میدهد که قیمتهای گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمتهای آینده بر تورم داشتهاند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان میدهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش مییابد، به عبارت دیگر سیاستهای انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان میدهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.
خلاصه ماشینی:
"0 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390 INFF8 INF نمودار٤- پیش بینی تورم در ٨ دوره با استفاده ازARIMA فهرست منابع ١) رحمانی، تیمور، حسین امیری (١٣٩٠) ؛ "منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین های جدید و بررسی تجربی آن در ایران "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ٩٨، بهار٩١ ٢) جلائی، سید عبدالمجید، مهدی شیرافکن (١٣٨٨) ؛"تاثیر سیاست های پولی بر سطح بیکاری از طریق تحلیل منحنی فیلیپس نیوکینزین در ایران "، پژوهشنامه علوم اقتصادی، سال نهم ، شماره ٢ ٣) گرجی، ابراهیم ؛ فولادی، ابراهیم (١٣٨٧) ؛«برآورد منحنی فیلیپس کینزی های جدید برای اقتصاد ایران » ؛نامه مفید ٤) صادقی،حسین ؛ ذوالفقاری، مهدی، مجتبی الهامی نژاد (١٣٩٠) ؛ "مقایسه عملکرد شبکه های عصبی و مدل ARIMA در مدل سازی و پیش بینی کوتاه مدت قیمت سبد نفت خام اوپک (با تاکید بر انتظارات تطبیقی) "، فصلنامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم ، شماره ٢٨، بهار ١٣٩٠ 5) Baptiste,Fredo Jean(2011),"Forecasting with the New Keynesian Philips curve: Evidence from survey data", Economics Letters 6) Dupuis,David(2004),"The New Keynesian hybrid Phillips curve: an assessment of competing specification for the United States", Working paper 7) Gali,Jordi and Gertler,Mark(1999),"Inflation dynamics: Astructural economic analysis", Journal of Monetary Economics 8) Saz,Gokhan(2011),"The Turkish Philips Curve Experience and the New Keynesian Philips Curve: A Conceptualization and Application of a Novel Measure for Marginal Costs",International Research Journal of Finance and Economic یادداشت ها 1."