چکیده:
محاسبه ی میزان کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در محیط رقابتی بانک ها به دلیل امکان تعاریف متعدد از نهاده ها و ستاده ها، پیچیده است . بنابراین با توجه به وجود رویکردهای متفاوت ، رویکرد واسطه ای با نگرش درآمدی در تطبیق با قانون عملیات بانکی بدون ربا، انتخاب گردیده است . سپس با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، کارایی شانزده بانک دولتی و خصوصی در حالت بازدهی متغیر و با فرض نهاده محور برآورد شده است و آنگاه با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی روش اثر تصادفی، عوامل داخلی و بیرونی موثر بر کارایی بانک ها تصریح شده است . مطابق نتایج به دست آمده ، متوسط کارایی بانک های کشور طی دوره ی مورد بررسی، ٨٣ درصد است و بر اساس نتایج مدل اثرات تصادفی، رابطه ی منفی و معناداری با متغیرهای ضریب ریسک اعتباری، سهم سرانه (شعبه ) در بازار سپرده ها و رابطه ی مثبت و معناداری با متغیرهای تعداد خودپردازها، شاخص قیمت مصرف کننده و متغیرهای مجازی نماگر بانک های تخصصی و خصوصی دارد.
خلاصه ماشینی:
"مطابق نتایج به دست آمده ، متوسط کارایی بانک های کشور طی دوره ی مورد بررسی، ٨٣ درصد است و بر اساس نتایج مدل اثرات تصادفی، رابطه ی منفی و معناداری با متغیرهای ضریب ریسک اعتباری، سهم سرانه (شعبه ) در بازار سپرده ها و رابطه ی مثبت و معناداری با متغیرهای تعداد خودپردازها، شاخص قیمت مصرف کننده و متغیرهای مجازی نماگر بانک های تخصصی و خصوصی دارد.
میانگین کارایی با استفاده از مدل مورد نظر ٨٣ درصد به این معنی که ٨٣ درصد از هزینه های صرف شده در شرایط کارایی کامل با فرض وجود همین میزان نهاده ها و ستاده ها و قیمت عوامل تولید، طی دوره ی پنج ساله برای سیستم بانکی کشور کافی بوده است .
نتایج برآورد معادله رگرسیونی مدل پارامترها متغیرهای توضیحی مدل علامت انتظاری ضرایب برآوردی (P-Value) D(LA) تفاضل دارایی ثابت بانک (+) -0/338 (0/51) NOFL نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات (ضریب ریسک اعتباری ) (-) -3/405 (0/02) SMS سهم سرانه پرسنل در بازار منابع (سپرده ) (+) 1/925 (0/28) SML سهم سرانه ـ شعبه در بازار منابع (+) -1/869 (0/02) ATM تعداد دستگاه های ATM بانک (+) 0/00013 (%1) D(GDP) تفاضل تولید ناخالص داخلی (+) 4/02*10-6 (0/21) D(CP1,2) تفاضل مرتبه دوم شاخص قیمت مصرف کننده (+) 0/0014 (0/014) D1 متغیر مجازی ـ بانک های تخصصی (+) 0/376 (0/0001) D2 متغیر مجازی ـ بانک های خصوصی (+) 0/214 (0/014) R²=0/54 F-statistic =15/107 R²=0/44 Prob (F-Statistic)=0/00015 منبع : محاسبات پژوهش"