چکیده:
در پیش ARIMA ,ARMA ,MA ,AR در این مقاله، به ارزیابی مقایسه اي دقت مدلهاي سري زمانی بینی شاخص سهام شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. امروزه سرمایه گذاري در بورس بخش مهمی از اقتصادکشور راتشکیل میدهد. به همین دلیل پیش روند آتی قیمت سهام براي سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاري خود کسب نمایند. مهمترین مسئله براي سر مایه گذاران فعال در بازار سر مایه، پیش بینی قیمت سهام می باشد. هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی کاربردي
دقت مدلهاي سري زمانی در پیش بینی شاخص سهام می باشد. بدین منظور از داده هاي ماهانه سري زمانی با استفاده از نرم افزار ARIMA شاخص کل سهام طی سالهاي 1387 لغایت 1392 و از مدلی کلی بهره گرفتیم. براي رسیدن به بهترین نتیجه ممکن داده ها یکبار به صورت ماهانه و نیز یکبار به MINITAB
صورت روزانه مورد آزمون قرار گرفت. بررسی داده هاي سري زمانی مذکور حاکی از قابلیت پیش بینی شاخص براي داده هاي ماهانه براي 12 ماه آینده و همچنین از قابلیت ARIMA( قیمت سهام توسط مدل ( 1،2،1 براي داده هاي روزانه براي 12 روز آینده را دارد. نتایج این تحقیق نشان داد مدل سري ARIMA ( مدل( 4،1،3
داراي بالاترین دقت در بین مدلهاي سري زمانی جهت داده هاي نا ایستا می باشد.
خلاصه ماشینی:
(اعتمادي و همکاران٢٠٠٩،١) [٩] نيز ار مدلسازي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيکي براي پيش بيني ورشکستگي شرکتهاي بورس استفاده نموده است و طبق نتايج مشاهده شده است که مدل دقت مطلوبي در اين زمينه دارد.
(سرم پينيس و همکاران١،٢٠١٢) [١١] با استفاده از مدلسازي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيکي اقدام به پيش بيني نرخ تبادل يورو / دلار نموده است و مقايسه نتايج مدل برنامه نويسي ژنتيکي با شبکه هاي عصبي و مدل سري زماني ARIMA نشان داده است که مدلسازي مبتني بر برنامه نويسي ژنتيکي کارآئي بهتري در اين زمينه دارد.
اين تحقيق در دوره ١٩٧١-٢٠١٠ با استفاده از داده هاي ماهانه براي پيش بيني قيمت طلا مورد بررسي قرار گرفته است .
٣-٣- پيش بيني نهايي داده هاي روزانه و مقايسه آن با موارد واقعي جدول ١٧ پيش بيني نهايي داده هاي روزانه و مقايسه آن با موارد واقعي مقادير واقعي مقادير پيش بيني شاخص روز شاخص روز 1 71820/8 1 73030/7 2 71911/8 2 73549/8 3 71886/9 3 72201 4 72019/5 4 72215 5 71994/6 5 73167/4 6 72072/6 6 73553/2 7 72119/1 7 73504/8 8 72117/4 8 73766/2 9 72213/8 9 73733/6 10 72188/8 10 74438/1 11 72263/7 11 75868/9 12 72280/3 12 76959/9 80000 79000 actual 78000 prediction 77000 76000 75000 74000 73000 72000 71000 70000 1 2 3 4 5ti6me\d7ay 8 9101112 شکل ١٠ نمودار خطي مقايسه مقادير واقعي با مقادير پيش بيني نتيجه گيري در اين تحقيق ارزيابي مقايسه اي دقت مدلهاي سري زماني ARIMA,ARMA,MA,AR در پيش بيني شاخص سهام شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفت .