چکیده:
این مقاله با در نظر گرفتن همزمانی مخاطره و سرمایه بانک ها، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کنندة رفتار بانک های دولتی و خصوصی در تعیین مخاطره و سرمایه آنها در فاصله سال هـای ١٣٨٠- ١٣٨٨ می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش های SLS-RE٢ و GMM نشـان مـی دهد که از یک طرف درونزایی دو متغیر ریسک و سرمایه در معادلات را نمـی تـوان رد کـرد و از طرف دیگر، مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بـر ایـن رفتـار عـواملی ماننـد میـزان سـودآوری، انـدازة بانک ها، اصلاحات بانکی و اعتبارات مشکوک الوصول می باشند. شایان ذکر است که این بررسی ارتباط معنی داری بین تسهیلات تکلیفی و نرخ سـرمایه مـوزون بـه ریسـک در دورة مـورد مطالعـه نیافته است .
خلاصه ماشینی:
"بررسی رفتار نسبت کفایت سرمایه مبتنی بر مخاطره در سیستم بانکی ایران * دکتر ابراهیم رضائی چکیده این مقاله با در نظر گرفتن همزمانی مخاطره و سرمایۀ بانک ها، در جستجوی مشخص کردن عوامل تعیین کنندة رفتار بانک های دولتی و خصوصی در تعیین مخاطره و سرمایۀ آنها در فاصلۀ سال هـای ١٣٨٠- ١٣٨٨ می باشد.
بطور کلی مبانی نظری مربوط به ارتباط بین مقررات سرمایه بانک ها و ریسک در چارچوب قضیۀ مودیلیانی- میلر٣ (١٩٥٨)، مخاطرات اخلاقی ناشی از محدود بودن بدهی و تضمین سپرده ، 4 مدل های سبد دارایی ٥، انگیزة مدیران ٦ و برخی دیگر از چارچوب ها مورد بررسی قرار گرفته است .
آنچه که از بررسی آمارهای مربوط به ترازنامه و اقلام زیر ترازنامه بانک ها مشخص است اینکه سیستم بانکی در ایران نتوانسته حداقل های لازم را که مجامع نظارتی بین المللی از جمله کمیته بال مورد تأکید قرار داده اند، تأمین نماید و همین مسأله انگیزه ی بررسی علی- معلولی این موضوع را دو چندان میکند.
Panayiotis مرحلۀ بعدی مدل سازی این است که فرض میشود سطح بلندمدت ریسک و کفایت سرمایه با مجموعه ای از متغیرهای توضیحی Z و H تعیین می شوند که شامل تعیین کننده هایی از ترازنامه بانک ، بخش های اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی هستند که به صورت زیر می توان این روابط را نشان داد: CAPi,t Zi,t t (3) Riskit Hit i (4) , , , در این معادلات و بردارهای ضرایب و Zi,t و Hi,t بردارهای متغیرها هستند."