چکیده:
بانکها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالشهای متعددی روبرو هستند. یکی از این چالشها، مدیریت بهینه داراییها و بدهیها و بررسی ریسکهای مرتبط با آنها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه داراییها و بدهیها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامهریزی آرمانی فازی با محدودیتهای فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سالهای آتی با توجه به شرایط سالهای گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمانهای ارائه شده در مقاله عبارتاند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپردهها، ارتقا سهم بانک از سپردههای سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام داراییها نسبت به کل داراییها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایهگذاری در داراییهای ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری از مقدار بدهی به آنها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمانها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.
خلاصه ماشینی:
"آرمان های ارائـه شـده در مقالـه عبـارت انـد از حداکثرسـازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیسـتم بانکی ، افزایش مقدار اقلام ترازنامه ، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایـی هـا نسـبت بـه کـل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه ، کاهش حجم سـرمایه گـذاری در دارایـی هـای ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبـات از بانـک مرکـزی از مقـدار بـدهی بـه آن و بیشـتر بـودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها.
مقادیر هر آرمان در دو حالت قطعی و فازی ردیف آرمان وزن مقدار آرمان در مدل قطعی مقدار آرمان در مدل فازی 1 حداکثر سازی سود %17/3 24,187,688 31,405,799 2 رعایت محـدودیت نسـبت تسـهیلاتبه سپرده ها %8/8 1,128,284,560 1,147,765,670 3 ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی %11 %86 %86 4 افزایش مقدار اقلام ترازنامه %10/7 1,599,999,930 1,600,000,040 5 افزایش مقدار برخی از اقلام دارایـی هـا نسبت به کل %8/7 %92/72 %92/50 6 رعایت محدودیت کفایت سرمایه %22/2 %8 %8 7 کـــاهش حجـــم ســـرمایه گـــذاری در دارایی های ثابت مشهود %7/3 %56 %53,50 8 بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکـزی از مقدار بدهی به آن %5/7 0/704 0/7310 9 بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسـات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها %8/3 2/28 2/11 همان طور که در این جدول می بینید مدل در دو حالت قطعی و فازی به تمام آرمان ها بـه جز آرمان دوم و هشتم رسیده است ."