چکیده:
این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخصهای مهم عملکرد مالی بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمعآوری اطلاعات کتابخانهای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل دادهها روشهای اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانکهای نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت بانکها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانکها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.
خلاصه ماشینی:
نتايج تحقيق بيانگر آن است که ، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفي روي حجم سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روي مطالبات غيرجاري آنها دارد و تاثير آن روي سود خالص و دارايي بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفي است .
در ايران محقق نيا (١٣٩١) با بررسي ٧ نمونه از بانک هاي پذيرفته شده در بورس ارواق بهادار 1 -Dimitrios Gounopoulos 2 -Getachew, Tadesse 3-Verma, Priti 4-O.
(رجوع شود به تصویر صفحه) نمودار ٢: منحني مقادير نااطميناني نرخ ارز استخراج شده از مدل گارچ مأخذ: محاسبات تحقيق جدول ٦: مقادير نااطميناني نرخ ارز ماهانه استخراج شده از مدل گارچ (رجوع شود به تصویر صفحه) ٤-٣- استخراج الگوي PANEL-VAR پس از استخراج مقادير نااطميناني نرخ ارز از مدل گارچ ، براي بررسي رابطه علّيت بين نااطميناني نرخ ارز و عملکرد بانکي ميبايست از مدل خودرگرسيون برداري بر روي داده هاي پانلي استفاده نمود؛ جهت استخراج الگوي PANEL-VAR مربوط ، علاوه بر متغيرهاي نااطميناني نرخ ارز، متغيرهاي عملکردي ١١ بانک منتخب شامل ، حجم سپرده هاي کوتاه مدت ، حجم سپرده هاي بلندمدت ، داراييها، سودخالص و مطالبات غيرجاري براي دوره زماني ٩٤-١٣٨٥ به صورت ساليانه وارد الگو شده و الگو با وجود ٦ متغير تخمين زده شده است .
٥- بحث و نتيجه گيري نتايج تحقيق نشان ميدهد که : بين نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت ارتباط معنادار و منفي وجود دارد.