چکیده:
استقرار نظام رتبه بندی اعتباری باتوجه به حجم انبوه مطالبات معوق بانک ها بکی از مهمترین مسایل مد نظر بانک های تجاری در سراسر جهان است که همواره مد توجه قرار گرفته، یکی ازمهمترین ابزارهای کنترل
ریسک اعتباری در بانک ها وموسسات مالی است. براین اساس، هدف اصلی این مقاله رتبه بندی اعتباری
مشتریان بانک تجارت با استفاده ازشبکه های عصبی- فازی است. شبکه های عصبی- فازی به دلیل دقت به مراتب بالاتر وحجم محاسبات پایین تر نسبت به سایر روش های کلاسیک در پیش بینی رفتار اعتباری افراد
حقیقی وحقوقی، دارای اولویت هستند. هدف مطالعه حاضر تحقیق در مورد استفاده از مدل شبکه عصبی-
فازی برای رتبه بندی مشتریان بانک تجارت است و نتایج به دست آمده با مدل شبکه عصبی مورد مقایسه
قرارگرفت. برای دستیابی به هدف، ٧٠٠ مشاهده از بانک تجارت استخراج شد و مورد ارزیابی قرار گرفت.
برای تحلیل داده ها از دو تکنیک شبکه عصبی- فازی و لوجستیک استفاده شد. نتایج گویای برتری تکنیک
ANFIS بود.
خلاصه ماشینی:
براين اساس ، هدف اصلي اين مقاله رتبه بندي اعتباري مشتريان بانک تجارت با استفاده ازشبکه هاي عصبي - فازي است .
هدف مطالعه حاضر تحقيق در مورد استفاده از مدل شبکه عصبي- فازي براي رتبه بندي مشتريان بانک تجارت است و نتايج به دست آمده با مدل شبکه عصبي مورد مقايسه قرارگرفت .
مزيت شبکه عصبي در اين است که ميتواند از هزاران نمونه قبلي در تاريخچه فعاليت هاي مالي بانک يا مؤسسه استفاده کند، ويژگيهاي برجسته را فرابگيرد و از طريـق آنها پيامـدها را پيش بيني کند.
کاربردي است زيرا کاربرد شبکه هاي عصبي- فازي دررتبه بندي اعتباري تسهيلات گيرندگان بانک تجارت را مورد بررسي قرارميدهد ممکن است با نتايج پژوهش هاي ديگر درزمان يا مکان ديگر، متفاوت باشد.
جدول ٢ نشان ميدهد که تنها ٣ متغير پيش بيني کننده نسبت بدهي به درامد، سال هاي فعاليت مشتري در بانک و مقدار بدهي بابت وام از بين متغيرهاي مورد بررسي معني دار بوده و بيشترين اثرگذاري را بر تصميم اعتباري دارند.
با توجه به نتايج به دست آمده متغيرهاي سال هاي فعاليت مشتري در بانک ، نسبت بدهي به درآمد و مقدار بدهي بابت وام تأثير معنيداري بر نکول دارند و از اين رو، اين متغيرها به عنوان ورودي مدل ANFIS استفاده ميشوند.
نتايج به دست آمده نشان ميدهند که مدل با احتمال ٩١% نکول را به درستي پيش بيني کرده است و اين امر دلالت بر دقت بالاي مدل برازش داده شده دارد.