چکیده:
پیشبینی حرکت قیمت سهام ازجمله مسائلی است که همواره تحلیلگران و سرمایهگذاران با آن مواجه هستند و آنان از ابزارهای مختلفی ازجمله تحلیلهای بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام خوب و همچنین پیشبینی روند قیمتی در روزهای آینده استفاده میکنند. آنچه تحلیلگران به آن توجه دارند، توانایی تحلیل تکنیکال در پیشبینیهای کوتاهمدت میباشد. بدین منظور، در این مقاله، مدلهایی با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی، لاجیت، پروبیت و مقدار حدی بهمنظور پیشبینی جهت حرکت قیمت سهم در روز بعد ارائهشده است. برای پیادهسازی و مقایسه مدلهای ارائهشده، برخی از شاخصهای تکنیکال روزانه سهام شرکت ایرانخودرو در بورس اوراق بهادار تهران که ازجمله سهامهای مورد اقبال سرمایهگذاران میباشد، بررسیشده است. بازه زمانی موردبررسی سالهای 1392 تا 1397 بوده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در آزمون نا پارامتری برابری نسبتها، ازلحاظ آماری مدلهای ارائهشده تفاوت معناداری باهم نداشتهاند، اما معیارهای سنجش خطا بیان میکند که مدل پروبیت، خطای کمتری در پیشبینی سهام در بازار بورس تهران دارد.
خلاصه ماشینی:
راهبرد مديريت مالي دانشگاه الزهرا (س ) دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادي سال ششم ، شماره بيست و دوم / پائيز ١٣٩٧ تاريخ دريافت :١٣٩٧/٠٣/٢٢ صص ٧٩-٥٩ تاريخ تصويب : ١٣٩٧/٠٦/٠٧ کاربرد روش تکنيکال براي پيش بيني قيمت سهام : رويکرد مدل هاي احتمال 1 غيرخطي و شبکه هاي عصبي مصنوعي حسين خنجرپناه ٢ ، داود دوروش ٣ ، سعيد شوال پور٤ و آرمين جبارزاده 5 چکيده پيش بيني حرکت قيمت سهام ازجمله مسائلي است که همواره تحليل گران و سرمايه گذاران با آن مواجه هستند و آنان از ابزارهاي مختلفي ازجمله تحليل هاي بنيادي و تکنيکال براي انتخاب سهام خوب و همچنين پيش بيني روند قيمتي در روزهاي آينده استفاده ميکنند.
بدين منظور، در اين مقاله ، مدل هايي با استفاده از ابزارهاي شبکه عصبي، لاجيت ، پروبيت و مقدار حدي به منظور پيش بيني جهت حرکت قيمت سهم در روز بعد ارائه شده است .
نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که در آزمون نا پارامتري برابري نسبت ها، ازلحاظ آماري مدل هاي ارائه شده تفاوت معناداري باهم نداشته اند، اما معيارهاي سنجش خطا بيان ميکند که مدل پروبيت ، خطاي کمتري در پيش بيني سهام در بازار بورس تهران دارد.
از معدود پژوهش هاي در اين حوزه ميتوان به پژوهشي اشاره کرد که در آن ، پيش بيني دست کاري قيمت در بورس تهران با مدل هاي لاجيت و شبکه هاي عصبي آزمون شده است .
Logit analysis and artificial neural network models to predict price manipulation in Tehran Stock Exchange.