Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (17 صفحه - از 147 تا 163)

ارزش گذاری سهام با استفاده از روش­های معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه ­منابع سرمایه­ای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایه­گذاران به سرمایه­گذاری بیشتر در بازار­های مالی باید مدل­های قیمت­گذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدل­های مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد طی سالهای 1389 تا 1396 می باشند. داده­های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه­های اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافته­های پژوهش نشان‌دهند­ه توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام می­باشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.