چکیده:
در این پژوهش به بررسی علل نوسانات ارزی اقتصاد ایران (برای دوره 92-1352 با تاکید بر دوره) بهصورت الگوهای کوتاهمدت و بلندمدت و با استفاده از مدلهای خود رگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL)[i] و خود رگرسیون برداری (VAR)[ii] پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن بود که تنها تحریمهای اقتصادی (عامل بیرونی) عامل نوسانات ارزی نبوده است بلکه عوامل اقتصادی نظیر تورم (مخصوصا تورم انباشته شده در سالهای قبل از اعمال تحریمها)، صادرات نفتی، کسری بودجه و سیاستهای پولی بر نرخ ارز حقیقی تاثیر داشته است. همچنین این تحقیق، نظام ارزی شناور مدیریتشده را به همراه رعایت الزامات این نظام ارزی و راهکارهایی برای تسهیل و افزایش صادرات و مدیریت مصارف ارزی برای دوره تحریم پیشنهاد داده است
خلاصه ماشینی:
با توجه به تحريم هاي اقتصادي صورت گرفته ، منابع ارزي ايران در سال هاي اخير با افت مواجه شده است لذا در شرايط تحريم که عرضه ارز با محدوديت مواجه شده است ، نظام ارزي و به دنبال آن مديريت منابع و مصارف ارز بايد به گونه اي باشد که هزينه تحريم براي کشور در حداقل خود قرار بگيرد؛ بنابراين اين پژوهش بدين صورت طراحي گرديده است : در بخش ادبيات نظري به ادبيات مربوط به انواع رژيم ارزي، نظريه هاي تعيين نظام ارزي، عوامل مؤثر بر انتخاب رژيم ارزي، شوکهاي ارزي اقتصاد ايران و مفاهيم مربوط به تحريم هاي اقتصادي پرداخته ميشود.
- کاهش سهم دلار و يورو در تجارت انرژي - ممنوعيت واردات مواد غذايي از کشورهاي تحريم کننده -تهديد به ممنوعيت استفاده از حريم هوايي براي کشورهاي غربي و ممنوعيت واردات اتومبيل و منسوجات - گسترش روابط با کشورهاي غيراروپايي پس از تحريم ها - تأسيس صندوق حمايت از بنگاه هاي آسيب ديده از تحريم - فروش ذخاير دلاري و تبديل آن به طلا توسط بانک مرکزي روسيه ٥٣ ٤- برآورد مدل تجربي در اين بخش جهت بررسي روابط بين نرخ ارز حقيقي با متغيرهاي توضيحي در نظر گرفته شده در ايران ، ابتدا به معرفي متغيرهاي الگو و آزمون ريشه واحد سپس الگوي خود توضيح با وقفه هاي توزيعي (ARDL) و همچنين الگوي تصحيح خطا (ECM) براي برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت و براي بررسي تأثير تکانه هاي هر يک از متغيرهاي مستقل بر روي نرخ ارز از مدل خود رگرسيون برداري (VAR) براي دوره ١٣٩٢-١٣٥٢ انتخاب و مورد استفاده واقع گرديد.