چکیده:
در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیشهشداردهنده وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است. متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابلبرگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانکها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیحدهندگی آنها به عنوان شاخصهای نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخصها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیشهشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحرانهای مالی صندوق بینالمللی پول، میتوان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و همپوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود.
خلاصه ماشینی:
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٧ / تابستان ١٣٩٨ (رجوع شود به تصویر صفحه) ٢-٣-١-گام اول : شناسایی شاخص های هدایت گر بحران بانکی در نظام مالی ایران بحران های بانکی سیستمیک را میتوان براساس نتایج وقوع آن ها تعریف نمود، براین اساس اغلب شاخص هایی مبتنیبر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ تورم ، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ برابری ارز، میزان اعتبار اعطائی و مطالبات نکول شده برای شناسایی و پیش بینی بحران های بانکی سیستمیک به کارمیرود، که رفتار غیرعادی این متغیرها را میتوان به عنوان هشداری از وقوع بحران بانکی سیستمیک تعبیر نمود.
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٧ / تابستان ١٣٩٨ ٢-٣-٢-گام دوم : طراحی مدل پیش هشداردهنده مبتنیبر رویکرد استخراج سیگنال همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، یکی از شاخص های شناسایی بحران بانکی افزایش نسبت مطالبات غیرقابل بازگشت بانک ها است .
با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول ، میتوان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی سیستمیک و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود.
فصلنامـه اقتصاد مالی شماره ٤٧ / تابستان ١٣٩٨ یافته های این مدل حاکی از آن است که نرخ تورم یکی از شاخص های هدایت گر وقوع بحران بانکی سیستمیک در نظام مالی ایران میباشد.