چکیده:
نظام بانکی در ایران بهعنوان یکی از ارکان مهم تامین مالی تولید قلمداد شده و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار حائز اهمیت است. بانکهای تجاری ایران نیازمند یک مدل کسبوکار مناسب میباشند که در آن ضمن ایفای این نقش، بتوانند سودآوری لازم برای سهامداران خود را نیز ایجاد نماید. سالهای زیادی است که بانکهای کشور، با جذب سپردهها و ارائه تسهیلات به مشتریان خود کسب درآمد میکنند، اما شاخصهای عملکردی آنها گویای این امر است که این سازوکار بههیچوجه نتوانسته است سودآوری و ارزشآفرینی را برای سهامداران آن ایجاد نماید. مسئله اصلی طراحی مدل کسبوکار بر اساس یک رویکرد خطی به سودآوری است که نتیجه اجرای آن پیامدها و بازخوردهایی به همراه دارد که افزایش داراییهای ریسکی و کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک را در پی داشته و درنتیجه کاهش ارزش سهام سهامداران بانک را رقم خواهد زد که این نقض مقصود اولیه سودآوری بوده و پارادوکس بانکی نامیده میشود. برای یافتن علل رخداد این مسئله و ارائه راهکار اثربخش برای مدیریت آن، از روششناسی پویاییشناسی سیستم استفاده شده و در آن با ارائه یک مدل ریاضی، امکان سناریوسازی و شبیهسازی نتایج اجرای سناریوها روی مدل فراهم گردید. نتایج تحقیق نشان میدهد تغییر در مقادیر پارامترهای مهم ساختار بانکی کشور نظیر نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات، نسبت سپرده قانونی بههیچوجه امکان خروج از پارادوکس سودآوری را میسر نمیکند و راهکار مناسب برای توسعه سودآوری و ارزشآفرینی پایدار برای سهامداران بانک، تغییر مدل کسبوکار بانک از ساختار اعتباری و تسهیلاتی به ساختار خدماتی و کارمزدی و کسب درآمد و سود از محل ارائه خدمات به مشتریان بانک میباشد.
خلاصه ماشینی:
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ١-تحليل خطي و يک طرفه از سودآوري توسط بانک ها (٢٠١٦ ,Ahamdvand &Bastan, Akbarpour, ) مسئله اصليتحقيق حاضرکه به عنوان يک مشکل بـروزپيـدامـيکنـد،همـين رويکـردخطـي سودآوريبانکداريايران ميباشد؛جذب منابع مشتريان وارائه تسهيلات که بـه عنـوان رويکـردي برايکسب سوددراين نظام بانکداريانتخاب مـيشـود،باعـث افـزايش بـدهيهـاودارايـيهـاي ريسکيبانک شده وبانزول شاخص هايعملکرديمنجربه نيازبه افزايش سرمايه ،کـاهش ارزش سهام سهامداران ميشودواين يک نتيجه کاملامعکوس ازخواسـته اوليـه مـوردانتظـارآنـان بـراي کسب سودبيشتراست .
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ٢٠- رفتار منابع و سپرده هاي جذب شده ، انواع تسهيلات ارائه شده و سود نهايي بانک در سناريو ١: ادامه وضع موجود همان طورکه درشکل ١٩مشاهده ميشوند،تداوم وضع موجودکـه درواقـع بيـانگراسـتفاده از مکانيزم افزايش سودسپرده برايجذب منابع وسپرده هاي بيشترميباشد،افزايش منـابع ودرنتيجـه افزايش تسهيلات اعطاييبه عنوان ٨٠درصدنحـوه مصـرف رادرپـيخواهـدداشـت .
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ٢١- رفتار حق الوکاله ، سود و داراييها و شاخص نسبت کفايت سرمايه بانک در سناريو ١: ادامه وضع موجود ازطرف ديگرحتيبادرنظرگيريروندصعوديسودنهاييبانک ،سرعت وميزان افزايش در داراييهايبانک به علت جذب زيادمنابع واعطايزيادتسهيلات ،بـه مراتـب بيشـتروسـريع تـراز رشدسودبوده که اين امرکاهش شـديدکفايـت سـرمايه رابـرايبانـک درپـيخواهـدداشـت و کاهش کفايت سرمايه کاهش ارزش سهام بانک رامنجرميشود.
(به تصویر صفحه رجوع شود) شکل ٢٢- رفتار ارزش سهام بانک در سناريو ١: ادامه وضع موجود درخصوص سناريو١ميتوان گفت که اين سياست که رايج ترين وگوييمقبول ترين سياسـت مورداستفاده دربانک هاي کشورميباشدکه ازطريق افزايش نرخ سودسپرده وافـزايش جـذابيت سپرده گذاري ،منابع خودراافزايش داده وتصورميکنندبااعطايتسهيلات بيشترميتواننـدسـود بيشترودرنتيجه ارزش آفرينيبيشتريبرايسهامداران خودداشته باشـند،بايـدگفـت ايـن سياسـت علاوه برآنکه باعث افزايش درهزينه هايجذب منابع ونيزنيازبه ارائه تسـهيلات بـانـرخ بـالاکـه احتمال معوق شدن راهـم افـزايش داده (کـه درايـن صـورت هـم اصـل وهـم سـودپـول حاصـل نميشود)وسوديازکسب وکارتسهيلاتيايجادنميکند،بلکه زيان عمليـاتينيـزدرپـيخواهـد داشت ولازم است سودازمکانيزم هايديگرغيربانکي حاصل شود.