Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز در ایران: شواهدی از الگوی مارکوف سوئیچینگ

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (21 صفحه - از 29 تا 49)

چکیده:

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می‌تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت‌ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می‌پردازد. داده‌های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان می‌دهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای می‏گذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز می‏تواند حائز اهمیت باشد.

The exchange rate is one of the most important key economic variables that can affect the Impressive of production, inflation, employment and other macroeconomic variables through affecting the state of foreign trade and balance of payments. Accordingly, the present paper deals with the exchange rate modeling in Iran using the Markov Switching Nonlinear Model. The data used in this article are the exchange rate data for the year 1396-1986. One of the important reasons for using the Markov-Switching model is that the exchange rate is a nonlinear time series that has various shocks and fluctuations over the years studied. In general, the results of Markov-switching model show that exchange rate has non-linear and asymmetric behavior in Iran and exchange rate in three different regimes exhibits different behavior and exchange rate behavior in three regimes depends on its period and this can be very important for currency policy making.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ایران ،پیش‌بینی نرخ ارز ،مدلسازی نرخ ارز ،مدل‌ غیرخطی ،مدل مارکف سوئیچینگ

Nonlinear Models ،Forecast exchange rate ،Exchange Rate Modeling ،Iranian Economy ،Markov Switching Model


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.