چکیده:
وقوع پدیده ورشکستگی بانکی درنظام های پولی دنیا با حساسیت بالایی روبرو است،زیرا تبعات ریسک سیستم توام با این پدیده می توانددارای آثار بسیارمخربی برمجموعه نظام پولی و مالی کشورها باشد و به بحران های شدید سیاسی و امنیتی منجر شود. قوانین و مقررات معتبری برای ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک و اعلام هشدار نسبت به بحران منتهی به ورشکستگی بانکی در دنیا تدوین شده است. وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران به لحاظ اقتصادی و سایر جنبه ها متفاوت از سایرین بوده و این مساله ضرورت بومی سازی شاخص های شناسایی بانک های در معرض بحران ورشکستگی در ایران را دو چندان می نماید. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی و روش تحلیل تم، پژوهشگران به ۱۷ شاخص با درجه تاثیرگذاری بالا بر ورشکستگی بانکی دست یافتند که ۵ شاخص به طور خاص ویژه شرایط جاری بانک های کشور می باشد.
The occurrence of bankruptcy in the world's monetary systems is highly sensitive, as the systemic risk consequences associated with this phenomenon can have very devastating effects on the monetary and financial system of countries and lead to severe political and security crises. Valuable laws and regulations have been developed to assess the status and performance of the bank and to warn of the crisis leading to bankruptcy in the world. The situation of some countries, including Iran, is different economically and in other respects. In this study, through interviews with banking experts and thematic analysis, the researchers identified 17 indicators with a high degree of impact on bankruptcy, that five of them are specific to the current conditions of the Iran’s banks. these indicators could be usefully in every suitable ranking model. the proposed quantitative model could be used in case study researches for future research to know the important problems of high high risk banks.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه درخصوص اکثر ارزیابیهای انجام شده و گزارشات منتشر شده توسط سازمان های ذیربط ، چنین توجیه میشود که شاخص ها و استانداردهای مورد استفاده در ارزیابی، متناسب با شرایط اقتصاد ایران و وضعیت کنونی کشور از جنبه های مختلف نمی - باشد، پژوهشگران تلاش کردند تا ضمن مطالعه عمیق و همه جانبه تاریخ ادبیات موجود، آیین نامه و دستورالعمل خارجی و داخلی مرتبط با سنجش سلامت بانکی و ورشکستگی بانکی، تدوین شاخص های شناسایی بانک های در معرض بحران ورشکستگی را از دیدگاه صاحب نظران و خبرگان بانکی انجام دهند.
اهمیت و ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها بر اساس بیانیه کمیته بال (٢٠١٥) مشتمل بر موارد زیر است : (١) تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی، (٢) جلوگیری از سرایت مشکلات بانکی به کل اقتصاد، (٣) مقابله با شکل گیری و گسترش فساد بانکی، (٤) حفظ حقوق و منافع ذی نفعان شاخص های سلامت بانکی در این قسمت با تأکید بر معیارهای کمی در انتخاب شاخص ها سعی گردیده از معیارهایی عمده سلامت بانکی استفاده شود که نتیجه آن عملکرد، وضعیت مالی و اعتباری شبکه بانکی و یا بانک را به بهترین نحو منعکس سازد لذا از الگوی کملز به عنوان یک سیستم هشداردهنده سریع برای ارزیابی وضعیت سلامت شبکه بانکی و همچنین از گزارشات بررسی کیفیت دارایی منتشر شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا بهره برده شده است .
پژوهش حاضر بر اساس طرحی چند مرحله مشتمل بر موارد زیر انجام شده است : الف ) در مرحله اول تمامی متن های مهم و با اهمیت (مشتمل بر قوانین ، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با ارزیابی عملکرد بانک ها در ایران و خارج به ویژه گزارش های منتشر شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا و همچنین مقالات داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفت که اهم موارد در بخش دوم این پژوهش به طور خلاصه بیان شد.