Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (‎18 صفحه - از 37 تا 54 )

چکیده:

نوسان‌های قیمتی همواره رفاه تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان را تحت تأثیر قرار می‏دهد. شناخت این مسئله که چگونه خبرهای قیمت مواد غذایی به نوسان‌های قیمتی منجر می‏شود، برای سیاستگذاران بسیار مهم است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی اثر خبرهای قیمت بر نوسان‌های قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله در ایران می‏باشد. بدین منظور از الگوهای GARCH غیرخطی با استفاده از داده‏های قیمت ماهانه گوشت در دوره 1390:12- 1371:1 بهره گرفته شده است. یافته‏های پژوهش نشان داد که الگوی EGARCH الگوی مناسبی برای استخراج عدم‌تقارن در منحنی اثر خبرها است. بر پایه نتایج، واریانس ناهمسان شرطی برای قیمت گوشت مرغ، گوسفند و گوساله نامتقارن است. به عبارت دیگر نوسان‌های قیمت این کالاها واکنش نامتقارنی نسبت به خبرهای خوب و بد نشان می‏دهند. همچنین خبر افزایش قیمت، نوسان‌های قیمتی این محصولات را افزایش می‏دهند و تنها در مورد گوشت مرغ خبر کاهش قیمت به تثبیت قیمت کمک می‏کند. بنابراین پیشنهاد می‏شود سیاستگذاران سیاست‏های خود را بر پایه تغییرات قیمت‏های انتظاری طراحی و به مرحله اجرا درآوردند.

Price volatility is affecting consumers and producers welfare. The extent to which food price news contributes to volatility is most important for policymakers. Hence, the goal of this paper is the survey the impact of news on price volatility of chicken, mutton and beef in Iran. For this purpose, the various types of non-linear GARCH models were estimated using monthly meat price data for the period of 1992:1-2011:12. Findings show that EGARCH is the best model to Exploiting Asymmetries in the News Impact Curve. According to results, conditional heteroscedasticity of beef, mutton and chicken price is non-symmetry. In other words, price volatility of these commodities has asymmetric response to good and bad news. Moreover, high-price news increase the price volatility of these products and low-price news stabilizes price just in chicken market. Therefore it is recommended that policymakers design policies with respect to movement of expected prices.

کلیدواژه ها:

نوسان قیمت ، گوشت ، اثر خبر ، الگوهای GARCH غیرخطی

News Impact ، Non Linear GARCH Models ، Price Volatility ، Meat


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Membership.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.