چکیده:
ریسک مالی، ریسکی است که با وقوع ایراد در سیستم مالی همراه است علاوه بر این، شرکت کنندگان منفرد نسبت به پویایی کل بازار که در مجموع ایجاد می کنند، واکنش نشان می دهند هدف مطالعه حاضر مدل سازی ریسک ساختار تامین مالی مطابق تئوری تصمیم احتمالی از طریق ANP بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش توصیفی – تحلیلی از نوع سری های زمانی جای میگیرد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه مدیریت مالی می باشد. در این پژوهش پس از مرور ادبیات مختلف در زمینه های ریسک های مالی و نسبت های مالی بانک ها، مهمترین ریسک ها شناسایی شد. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از دو روش استفاده شد. به این صورت که با استفاده از روش کتابخانه ای ادبیات موضوع؛ چارچوب نظری و پیشینه مناسبی برای تحقیق فراهم شود و در مرحله دوم اطلاعات مربوط گردآوری شد. و اقدام به مدلسازی کردیم. در این تحقیق بعد از جمع آوری اطلاعات از تکنیک ANPاستفاده شد نتایج حاصل نشان داد ریسک رقابت در اولویت اول و ریسک عملیاتی آخرین اولویت قرار دارد.همچنین ترتیب ریسک های معرفی شده از نظر اهمیت به ترتیب ریسک اعتباری،ریسک عملیاتی،ریسک نقدشوندگی،ریسک نقدینگی،ریسک توزیع درآمد،ریسک بازار، ریسک سیستماتیک می باشد.
Different types of risks threaten financial and credit institutions. Therefore, managers of organizations must identify and manage the existing risks. The risk that directly affects the profitability of financial and credit institutions is called financial risk. Financial risks include: balance sheet structure risks, income and profitability structure, capital adequacy, credit risk, liquidity risk, interest rate risk, market risk and exchange rate risk. Banking industry is one of the most sifnificant and critical section of economics which faces many sorts of risk. Financial structur risk is the most threating one that in case of non centrolling will lead to bankruptcy . the purpose of study is modeling risk in compaliance with finance structure in money market based of probabilistic decition theory. The populational of the research is experts and bank fanciancial statements after reviewing the literature all the aspects of risks and also financial ratios are being identifined. After gathering data ANP techinques are being app;ied . resuls show that the srquence of risks are, market , credit, liquidity, capital. The significance of risks are as follow: credit, capital, liquidity, income disturbution, market and systematic.
خلاصه ماشینی:
اين دسته از پژوهش ها بر اساس مباني تئوري بازي ها و مدل هاي تعادل بنيان گذاري شده اند و سعي دارند تا نقاط تعادل سيستم در شرايط وقوع بحران و ريسک سيستمي را تعيين نمايند[٢٥] اهميت بازار سرمايه در ميان بازارهاي مالي ، ازآن جهت است که انجام وظايف آن ، يعني تأمين مالي درازمدت و مديريت ريسک به طورمعمول در توان و حوزه فعاليت بازار پول و بازار بيمه نمي گنجد.
Analysis of Credit Risk Measurement Models in the Evaluation of Credit Demands, Universal Journal of Accounting and Finance 3(1): 16-20, 20) D’Alpaos,A.
MCDM Approaches in Property Investments: An AHP Model for Risk Assessment, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, Washington D.
يادداشت ها : 1 Li 2 Wang 3 Randall & Thompson 4 Shaverdi 5 AHP 6 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 7 Carmassi & Herring 8 Mangla 9 Bluhm & Krahnen 10 Ladley 11 Acharya 12 Knif 13 Currency 14 Haldane & May 15 Brownlees & Engle 16 Nyman 17 Jagadish 18 Brammertz & Mendelowitz 19 Billio 20 Wang & Liu 21 Huang 22 generalized method of moments 23 Mardani 24 ordered weighted averaging (OWA( 25 Li & Wang 26 Aki-Hiro 27 Value-at-Risk (VaR) 28 Systemic Risk 29 Competition risk 30 Market Risk 31 Liquidation Risk 32 Capital risk 33 Income distribution risk 34 Liquidity risk 35 Credit risk 36 Operational risk 37 Systemic Risk 38 Competition risk 39 Market Risk 40 Liquidation Risk 41 Capital risk 42 Income distribution risk 43 Liquidity risk 44 Credit risk 45 Operational risk 1.
Limited super matrix 49 Agliardi & Agliardi 50 Mou 51 Orsenigo & Vercellis 52 Pérez & Vaka