چکیده:
إنّ التغییر الحاصل فی أشکال الأعمال فی المصارف والدخول إلی أسواق جدیده وتغییر طبیعه البنوک من الأنظمه التقلیدیه والکلاسیکیه إلی أنظمه رقمیه وظهور التکنولوجیا المالیه والشرکات الناشئه فی صناعه البنوک من جانب، فقدان رؤیه شامله وجامعه فی مجال معرفه المخاطر وتحدیدها والسیطره علیها ومن جانب آخر زاد من مخاوف البنوک وقلقها بشکل کبیر. حاولنا فی هذا البحث ومن خلال الاعتماد علی معاییر لجنه بازل للرقابه المصرفیه أن نتعرف علی آثار المخاطره فی داخل البنوک وخارجها بالاعتماد علی نموذج تقییم الاقتصاد وفق نظام بیانات اللوحه (Panel data) وتأثیر ذلک علی کفایه رأس المال فی مصارف البورصه (10 بنوک)، ثم قمنا بتحلیلها ودراستها. أظهرت نتائج الفرضیات بأنّ: جمیع مؤشرات المخاطره التی تمت دراستها کانت ذات تأثیر دال علی کفایه رأس المال فی البنوک، کما تبین أن البنوک تتأثر کذلک من نسبه المیزانیه العامه کما حدث فی الأزمه الاقتصادیه لعام 2007م و 2008م ویشکل ذلک تهدیداً علیها من الجانب الاقتصادی.
تغییر مدل کسب و کار بانکهاء ورود به بازارهای جدید» تغییر ماهیت از سیستمهای سنتی و کلاسیک به بانکداری
دیجیتال و ظهور و بروز فین تک ها و استارت اپ ها در صنعت بانکداری از یک سو و فقدان یک نگاه جامع و
فراگیر در حوزه شناسایی و کنترل ریسک از سوی دیگره نگرانی و ریسک بانکها را افزایش داده است. در این مقاله
با بهرهگیری از استانداردهای کمیته نظارت هانکی بازل» اثر عوامل ریسکی درون هانکی و برون بانکی با استفاده از
مدل اقتصاد سنجی پانل دیتا بر کفایت سرمایه به عنوان شاخص مدیریت ریسک بانکی در بازہ زمانی 1391-
7 در بانکهای بورسی (10 بانک) مورد ازمون و تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از فروض تشان
میدهند: کله شاخصهای ریسکی مورد مطالعه بر کفایت سرمایه بانکھا تاثیر معناداری دارند و بانکها علاوه بر
ریسک ساختار ترازنامه انچنان که در بحران مالی 2008-2007 نیز نشان داده شد از جانب ریسک محیط کلان
اقتصادی نیز تهدید میشوند.
Changing the business model of banks, entering new markets, changing the nature of traditional and classic systems to digital banking and the emergence of fintechs and startups in the banking sector on the one hand and the lack of a comprehensive view in the field of identification and Risk control, on the other, have increased the concern and risk of banks. In this paper, using the standards of the Banking Supervision Committee, the effect of intra-bank and extra-bank risk factors by data panel econometric model on capital adequacy as an indicator of bank risk management in the period 2012-2018 in listed banks (10 banks) tested and analyzed. The results of the assumptions showed that all risk indicators studied have a significant effect on the capital adequacy of banks, in addition to the risk of balance sheet structure as shown in the financial crisis of 2007-2008, also threatened by macroeconomic risk.