چکیده:
ثبات فعالیت یکی از مباحثی است که ریشه در بطن واحدهای تجاری دارد. موسسات و نهادهای مالی همیشه به دنبال دستیابی به ثبات مالی، خصوصا ثبات در کسب درآمد میباشند. چارچوب نهادینه فعالیتها و فرایندهای سازمانی موسسات و نهادهای مالی، همان رقابتپذیری و بهسازی فعالیتهای مالی میباشد که به طور مستقیم و گاها" غیر مستقیم با فعالیتهای سودآور این نهادها در ارتباط میباشد. در سازمانهای خدماتی نظیر بانکها، صنعت حمل ونقل، خدمات درمانی، بیمه، هتلها و.... ساختار مناسب و پیش بینی شده سودآوری از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ثبات مالی بانک و مدیریت ریسک در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانهای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههای تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1396 بررسی شده است (84 بانک - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمدهی پژوهش از نرمافزار 9 Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین ثبات مالی بانک و ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین شاخصهای ثبات مالی یعنی متغیرهای نسبتهای تامین مالی، نسبت اهرمی، نسبت بدهی به کل سپردهها با ریسک نقدینگی ارتباط معنی داری وجود دارد اما سایر متغیرها رابطهای نداشتند. در ادامه نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که بین ثبات مالی بانک و ریسک عملیاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
Stability of activity is one of the topics that roots in the ventures of business units. Institutions and financial institutions are always seeking to achieve financial stability, especially the stability of their income. The institutional framework of the activities and processes of financial institutions and institutions is the same as the competitiveness and improvement of financial activities, which are directly and sometimes indirectly related to the profitable activities of these institutions. In service organizations such as banks, the transportation industry, health services, insurance , Hotels and ... Proper and predictable structure of profitability is more sensitive.The aim of this study is to investigate the relationship between bank's financial stability and risk management in banks accepted in Tehran Stock Exchange. A library study and an analytical-scientific study based on data analysis This is a panel (data panel) .In this study, the financial information of 14 banks accepted in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017 (84 banks - year) has been investigated. To analyze the results of the research from the software Eviews9 has been used.The results of the research in relation to the first hypothesis of the research showed that there is not a meaningful relationship between financial stability of the bank and credit risk, and according to the analyzes carried out in relation to the second hypothesis of the research, We find that among the indicators of financial stability, namely variables of financing ratios, leverage ratio, debt ratio to total deposits with risk Its liquidity but other variables were not significant. The results of the research in relation to the third hypothesis of the research showed that there is not a meaningful relationship between financial stability of the bank and operational risk.
خلاصه ماشینی:
هدف اين پژوهش ، بررسي رابطه بين ثبات مالي بانک و مديريت ريسک در بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .
همچنين با توجه به تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته در ارتباط با فرضيه دوم پژوهش به اين نتيجه رسيديم که بين شاخص هاي ثبات مالي يعني متغيرهاي نسبت هاي تامين مالي ، نسبت اهرمي ، نسبت بدهي به کل سپرده ها با ريسک نقدينگي ارتباط معني داري وجود دارد اما ساير متغيرها رابطه اي نداشتند.
همچنين بهسازي بانکي به ميزان تاثيرگذاري مجموع متغيرهاي رتبه اعتباري بانک ، نوسانات نرخ بهره بانکي ، قوانين نظارت بانکي و نوسانات نسبت درآمد غير عملياتي بر افزايش کارايي و بهره وري بهسازي بانکي اطلاق مي شود و در تعريف مالکيت خارجي، درصد سهام نگهداري شده توسط شرکت هاي دولتي و عمومي از کل سهام سرمايه گفته مي شود، که اين شرکتها، شامل شرکتهاي بيمه ، موسسه هاي مالي، بانکها، شرکتهاي دولتي و ديگر اجزاي دولت مي باشد.
لذا مساله اصلي اين است که آيا بين ثبات مالي بانک و مديريت ريسک رابطه معناداري وجود دارد يا خير؟ اهميت و ضرورت پژوهش اهميت بررسي ثبات مالي موسسات و نهادهاي مالي و تاثيرگذاري اين متغيرها در ساير متغيرها نشات گرفته از انگيزه هاي مالکان نهادي اين موسسات مي باشد (بارث و همکاران ، ٢٠٠٤).