چکیده:
عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمتها به طور بیرویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد،وضعیت تورمی نامیده میشود.منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهرهوری اقتصاد،و منظور از تداوم،تأکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین،میزان افزایش آن نیز به مرور صعود میکند.بررسی روند قیمتها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمتهاست.در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم،تلاش گردیده سهم هریک از این عوامل در شکلگیری این پدیدهی اقتصادی بررسی شود.برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان،تأثیر رشد پول،شکاف نسبی تولید،رشد نرخ ارز بازار موازی،انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهندهی هریک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است.یافتههای این تحقیق نشان میدهد که گرچه تورم در ایران صرفا یک پدیدهی پولی نیست و تورم وارداتی،مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکلگیری آن تأثیر مثبت داشتهاند،لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58/32 درصد را در شکلگیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی(22/6 درصد)،تورم انتظاری(7/3 درصد)،رشد نرخ ارز(6/2 درصد)و شکاف تولید(5/6 درصد)،سهم تعیینکنندهای در شکلگیری تورم داشتهاند.
خلاصه ماشینی:
"برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان،تأثیر رشد پول،شکاف نسبی تولید،رشد نرخ ارز بازار موازی،انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل مؤثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهندهی هریک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است.
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که گرچه تورم در ایران صرفا یک پدیدهی پولی نیست و تورم وارداتی،مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکلگیری آن تأثیر مثبت داشتهاند،لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 85/23 درصد را در شکلگیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی(22/6 درصد)،تورم انتظاری(7/3 درصد)،رشد نرخ ارز(6/2 درصد)و شکاف تولید(5/6 درصد)،سهم تعیینکنندهای در شکلگیری تورم داشتهاند.
برای فیلتر یک متغیره تنها تفاوت مشخص بین تکانه عرضه و تقاضا،دائمی و موقتی بودن اثرات آن میباشد:تکانهی عرضهی اثرات دائمی بر متغیر واقعی مورد استفاده دارد؛در حالیکه تکانه تقاضا صرفا اثرات موقتی دارد:فیلتر هودریک-پرسکات با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر Y از روند آن Y T^tr به دست میآید؛در واقع مقادیر روند مذکور،مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل میکنند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) در حالیکه T تعداد مشاهدات و پارامتر ū عامل موزونکننده است که میزان هموار بودن1روند را تعیین میکند،001- ū در دادههای سالانه و 0061- ū برای دادههای فصلی به کار گرفته میشود.
این امر نشان میدهد که تجربهی چهار دهه تورم دو رقمی در اقتصاد ایران و خصوصا پایدار گردیدن آن ناشی از مشکلات ساختاری،هزینهی مبادلهی بالا، محدودیتهای اعمال شده بر بازار و شکلگیری بازارهای موازی به خصوص بازار ارز است که بروز انتظارات تورمی را انکارناپذیر میسازد و به همین دلیل وارد کردن متغیر تورم انتظاری،تأثیر مشکلات ساختاری و رشد نرخ ارز را نیز تا حدودی توضیح میدهد."