چکیده:
این مطالعه تلاشی برای تشخیص دورهای تجاری در اقتصاد ایران از طریق بهمدل درآوردن ساختار همزمان عرضه و تقاضای کل پویا است. روش مدل سازی استفاده از فرایند پویا و همزمان عرضه و تقاضای کل بوده و در فضای تحلیل دورهای تجاری پولی، مدلی از نوع معادلات تفاضلی مرتبه اول طراحی، پیشنهاد و حل شده است. این مدل دو جواب خصوصی همگن و عمومی غیرهمگن دارد که بهترتیب در برآوردها وضعیت پایدار و نیز وضعیت اخلالهای دوری را بهعنوان دورتجاری در اطراف وضعیت پایدار به نمایش میگذارند. برای برآورد ضرایب مدل و آزمون همخوانی نتایج با انتظارات نظری مدل، از روش پیشرفته GMM در اقتصادسنجی بهرهبرداری شده است. نتایج اخذ شده از برآورد مدل، کلیه انتظارات نظری را با دقت مناسب پاسخ داده و بر این اساس، در قسمت تحلیلی مقاله به بحث و بررسی دادههای اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج نهایی توانسته از سال 1359 به بعد چهار دور تجاری مختلف رونق و رکود را تشخیص و گزارش کند.
This study is an attempt to develop a model of the simultaneous structure of the aggregate dynamic supply and demand to be used for estimation of parameters from data related to Iran’s Economy. The method for developing the model is an application of the dynamic and simultaneous process of aggregate supply and demand. Obtained differential equations are used for solve the model. To estimate the coefficients of the model and comparing the results with theoretical expectations of the model، Generalized Method of Moment (GMM) in econometrics is applied. These results have met all the expectations with an acceptable accuracy margin and in the analytical part of this article the economic data of Iran is reflected on accordingly. The final results have identified four various business cycles of expansion and contraction from 1980 on.
خلاصه ماشینی:
"در این فضا، مطالعة فیشر و سیتر (1993 و1989) و مطالعات کینگ و واتسون دربارة خنثی بودن پول در بلندمدت، به ارائه نمونه جدیدی از ساختار بندی منحنی فیلیپس و بررسی همگرایی طرفهای عرضه و تقاضای کل انجامید که در آن یک دور تجاری از طریق بررسی کششهای قیمتی تورم و یا تورمی متغیرهای واقعی مثل تولید یا بیکاری قابل شناسایی بود(King & Watson, 1997).
قابل ذکر است هرچند که سیستم IS-LM در اصول پایهای دچار برخی از ضعفهاست، ولی با توجه به قابلیت بالا برای تدوین مدلهای طرف تقاضا و تغییر دیدگاه اقتصاددانان امروزی در تصحیح فروض ثبات قیمتها، کوتاهمدت بودن فرایندها و برونزا بودن ذخیرة سرمایه در آن - در فضای تصمیمگیری بین زمانی و عقلایی- این مدل میتواند در حد قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد (Mccallum & Nelson, 1999).
دستگاه معادلات (9) را میتوان بهصورت زیر نوشت: (10) حال اگر بر اساس رابطة ساختاری بین تورم و نرخ رشد پولی، فرض کنیم که انتظارات عقلایی دربارة تورم برقرار است، نرخ رشد پولی و نرخ تورم انتظاری برابر و خطای تصادفی بین آنها دارای میانگین صفر خواهد بود (اسنودان و دیگران، 1994، ص 185)، یعنی و نیز اگر فرض کنیم باشد، میتوانیم شکل (1) را برای دستگاه معادلات (10) داشته باشیم: ملاحظه میشود که ساختار مربوطه یک ساختار معادلات تفاضلی را تشکیل میدهد.
در این روش ترکیبی، ابتدا در گام اول از طریق فیلتر هودریک – پرسکات نسبت به برآورد مقادیر تولید بالقوه و نیز تورم مورد انتظار اقدام کرده و سپس در گام دوم بهصورت سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش GMM ضرایب مدل برآورد خواهند شد."