چکیده:
هدف این مقاله، اندازه گیری کارایی فنی و تعیین عوامل موثر بر آن برای شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از تابع مرزی تصادفی در قالب دو الگوی خطای ترکیبی مرزی بتیس و کولی (1992) و اثر ناکارایی فنی بتیس و کولی (1995) استفاده شده است. پارامترهای هر دو الگو بر اساس روش حداکثر درست نمایی برآورد شده اند. در آمد حق بیمه دریافتی و درآمد سرمایه گذاری به عنوان دو ستاده اصلی صنعت بیمه در نظر گرفته شده اند. داده های تلفیقی چهار شرکت بیمه ای ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی ده ساله 1371-1380 برای تخمین کارایی فنی به کار برده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کارایی فنی برآورد شده از منظر حق بیمه دریافتی برابر 30/79% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 71/81%در الگوی اثر ناکارایی فنی و از دیدگاه در آمد سرمایه گذاری برابر 51/58% در الگوی خطای ترکیبی مرزی و 64/59% در الگوی اثر ناکارایی فنی است. افزون بر این، کارایی فنی از منظر حق بیمه دریافتی با نسبت شعب مستقر در تهران، دارایی کل، نسبت حق بیمه زندگی و نسبت حق بیمه غیرزندگی رابطه مستقیم دارد، ولی با به کارگیری نیزوی کار با مدرک حداقل کارشناسی رابطه معکوس دارد.
The main objective in this paper is twofold: measuring technical efficiency and indicating its determinant factors for the Iranian insurance companies. We utilize stochastic frontier function and two alternative models: the “ error component frontier ”model proposed by Battes and Coelli (1992) and ”technical inefficiency effect” model proposed by Battes and Coelli(1995) . the parameters of both models are estimated by maximum likelihood method. Earned premium and investment income selected as outputs of insurance industry. Panel data of Iran، Asia، Alborz and Dana –the four insurance companies-over 10 years،(1922-2001); used to measure their technical efficiencies. The findings of this paper show that technical efficiency is equal to 79.30% in error component model and 81.71% in technical inefficiency model from earned premium point of view and 58.51% in error component model and 59.64% in technical inefficiency model from investment income point of view. Further results indicated that technical efficiency has direct relation with respect ratio of the number of branches located in Tehran، total assets، ratio of life insurance premium، ratio of non- life insurance premium and inverse relation with respect to ratio of employees qualified with bachelor’s degree.
خلاصه ماشینی:
"به منظور برآورد کارایی فنی صنعت بیمه از دیدگاه حق بیمه دریافتی تابع زیر برآوردمیشود: (به تصویر صفحه مراجعه شود)در رابطه فوق: Y it ،حق بیمههای دریافتی شرکت بیمهای i در سال t X 1 ،لگاریتم تعداد کارکنان شرکت بیمه X 2 ،لگاریتم تعداد شعب شرکت بیمه X 3 ،لگاریتم تعداد نمایندگیهای شرکت بیمه X 4 ،لگاریتم دارایی ثابت شرکت بیمه X 5 ،سال مشاهده است که در آن X 5 به ترتیب برای سالهای 1371-1380 مقادیر 1الی 10 را داراست.
Z 2 ،نسبت حق بیمه دریافتی زندگی به کل حق بیمه Z 3 ،نسبت حق بیمه دریافتی غیر زندگی به کل حق بیمه Z 4 ،نسبت کارکنان با تحصیلات حد اقل کارشناسی به کل کارکنان Z 5 ،نسبت شعب تهران به کل شعب Z 6 ،سال مشاهده در این بررسی پس از انجام برآوردهای اولیه الگو به کمک نرمافزار FRONTIER ،آزمون فرضیهدر خصوص پارامترهای الگو،با استفاده از آماره حد اکثر درستنمایی،انجام پذیرفته است و پس از انجامآزمون فرضیهها،نتایج حاصل شده با عنوان الگوی راجح برای هریک از دو الگوی خطای ترکیبی مرزی(1992)و اثرات ناکارایی فنی(1995)ارائه میشود.
در قالب الگوی دوم بتیس و کولی(1995)،تخمینهای حد اکثر درستنمایی از منظر حق بیمهدریافتی نشان داد که میانگین کارایی فنی برآورد شده در صنعت بیمه ایران طی دوره زمانی 1371 الی1380 برابر 81/71%بوده است.
نتایج تخمین ضرایب متغیرهای جزء ناکارایی الگوی دوم بتیس و کولی براساس جدول شماره(4)بهشرح زیر است: ضریب منفی لگاریتم دارایی کل نشان میدهد که با افزایش این متغیر که نماینده اندازه شرکت بیمهاست،کارایی فنی در صنعت بیمه افزایش مییابد."