چکیده:
این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی (VAR) نشان از تاثیر هم جهت تکانه های وارد شده از طرف متغیرهای اسمی برشکاف تولید درایران دارد. پایداری این تکانه ها نشان دهنده تاثیر بلندمدت ضربه های وارد شده به سیستم است. همچنین، تکانه های وارد شده از طرف شکاف تولید بر شکاف تولید نشان دهنده این مطلب است که برای رشد اقتصادی سیاست گزاری باید با هدف افزایش تولید باشد و در صورت محقق شدن این امر تاثیرات وارد شده از خود متغیر منجر به افزایش بلندمدت در تولید می شود. از طرف دیگر، افزایش تورم و نرخ ارز منجر به افزایش شکاف تولید در ایران می شود، ولی افزایش رشد نقدینگی تاثیر اندکی بر شکاف تولید دارد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان دهنده اهمیت ثبات متغیرهای اسمی برای داشتن رشد اقتصادی است
In this paper we examine the effects of nominal variables on the GDP gap in Iran. The potential GDP is obtained by Prescott filtering method.
A VAR model is set up & estimated for GDP gap، inflation، market exchange rate growth، and liquidity growth.
The results show that nominal variable shocks influence the GDP gap in Iran in the same direction. Stability of these shocks indicates their long-run effect on the system. Thus، for economic growth، the economic policy must concentrate on production increases، which would affect the long run production.
خلاصه ماشینی:
"نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی،تورم،رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی بااستفاده از مدلبردارهای خوردرگرسیونی (VAR) نشان از تأثیر همجهت تکانههای وارد شده از طرفمتغیرهای اسمی بر شکاف تولید در ایران دارد.
برای فیلتر یک متغیره،تنها تفاوت مشخص بین تکانه عرضه و تقاضای دائمی وموقتی بودن اثرات آن است(تکانه عرضه اثرات دائمی بر متغیر مورد استفاده دارد،درحالیکهتکانه تقاضا صرفا اثرات موقتی دارد،فیلتر هودریک پرسکات با حد اقل کردن مجموع مجذور انحرافمتغیر (y) از روند آن (t) به دست میآید،در واقع،مقادیر روند مذکور مقادیری هستند که رابطه زیر راحد اقل میکنند: (به تصویر صفحه مراجعه شود)که در آن، t تعداد مشاهدات و پارامتر x عامل موزونکننده است که میزان هموار بودن2روند را تعیینمیکند،100 x در دادههای سالانه و 1600 x برای دادههای فصلی به کار گرفته میشود،این فیلتردو طرفه،قرینه بوده که مشکل تغییر فاز دوره را از بین میبرد.
جمعبندی محاسبه شکاف تولید براساس محاسبات انجام گرفته در بخشهای قبل،تولید ناخالص داخلی واقعی و تولید بالقوه بهصورت فصلی محاسبه شده،که از تفاضل این دو متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران بهدست میآید که نمودار(3)روند تغییرات شکاف تولید در سالهای 1350-1380 قابل مشاهده است.
شکاف تولید داخلی فصلی و روند بلندمدت محاسبه شده براساس میانگینموزون مرتبه چهار (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به نمودار(3)نتایج زیر قابل استخراج است: 1.
برپایه توضیحات داده شده،مدل مناسب در پژوهش حاضر به صورت زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) GAP ،شکاف تولید ناخالص داخلی RM 2 ،رشد نقدینگی REXCH ،رشد نرخ ارز اسمی بازار INFC ،نرخ تورم براساس شاخص سبد کالاهای مصرفی (CPI) DOM ،متغیرهای مجازی استفاده از متغیرهای مجازی از آن جهت است که برخی پدیدههای خاص مانند انقلاب،جنگ،و غیره برمدل تأثیر گذاشتهاند."