چکیده:
با استفاده از تحلیلهای غیرخطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت، مشخص میگردد. شرکت انتخابشده در این تحقیق شهد-ایران است، لیکن روشهای بکاررفته برای هر شرکت دیگری نیز قابل اعمال است.در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد-ایران رفتار آشوبگونه ضعیف 1P}است، تمایز این گونه رفتار با رفتار تصادفی، پیشبینی رفتار این سهام را ممکن میسازد.همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی 2P}دریافتهایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد-ایران، تنها قیمتهای ثبتشده قبلی برای تجدید دینامیک و ساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و میبایست متغیرهای دیگری را نیز دخیل نمود.تحلیل بزرگترین نمای (***).دانشیار گروه کنترل دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی.P}لیاپونوف 1P}وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده و نیز نشانگر عدمتأثیر اطلاعات وجود؛پس از یک زمان معی، در فرآیند پیشبینین است.
خلاصه ماشینی:
"همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی 2P}دریافتهایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد-ایران، تنها قیمتهای ثبتشده قبلی برای تجدید دینامیک و ساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و میبایست متغیرهای دیگری را نیز دخیل نمود.
در این مقاله با استفاده از روشهای فوق و اعمال آن به سری زمانی مربوط به قیمت (1)- rotcartta egnatrs P} (2)- yroeht soahc P} (به تصویر صفحه مراجعه شود) (بازده)سهام شهد-ایران، میزان پیچیدگی فرآیند مولد قیمت و قابلیت پیشبینی آن بررسی میشود.
شکل(2-الف و 2-ب)بترتیب تابع خودهمبستگی 1P}و تابع همبستگی جزئی 2P}سری زمانی قیمت شهد-ایران را بازای 15 تأخیر نشان میدهد، همچنین در جدول(1)نتیجه آزمون ریشه واحد این سری برای یک تأخیر در اطلاعات قیمت سهم آمده است.
شکل(2-الف و 2-ب)تابع خود همبستگی و تابع همبستگی جزئی سری زمانی قیمت شهد-ایران (1)- noitcnuf noitalerroc otua P}P} (2)- noitcnuf noitalerroc laitrap P} (به تصویر صفحه مراجعه شود) همانطور که از اشکال و جدول مربوطه پیداست، عدم میرایی سریع توابع همبستگی و همچنین مقدار آماره t دیکی-فولر 1P}، محاسبه شده در آزمون ریشه واحد این سری، نشانگر ناایستایی آن هستند.
در این روش نیز ابتدا ماتریس مربوط به بردارهای m -حافظه را، به منظور تجدید ساختار فرآیند تولید قیمت تشکیل داده و از میان این ماتریس تمام جفت بردارهایی که در رابطه زیر صدق میکنند مشخص میشوند: r یک عدد کوچک مثبت بوده ویک متریک است، در اینجا از معیار فاصله اقلیدسی استفاده شده است."