چکیده:
تقویم، اثر تعیین کننده ای بر شکل گیری رفتار متغیرهای اقتصادی دارد. در ایران دو نوع روز شمار قمری و شمسی به طور رسمی پذیرفته شده اند.هر یک از این تقویم ها به نوبه خود دارای اثر تعیین کننده ای بر سطح متغیرهای اقتصادی اند. هدف این پژوهش ارایه الگوی سری زمانی فصلی به روش باکس و جنکینز با در نظر گرفتن اثرات تقویمی، برای پیش بینی سطح قیمت گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ در مناطق شهری (مورد خاص تهران) است.داده های مورد استفاده، مقدار هر یک از متغیرهای یاد شده برای دوره 1369:01 تا 1384:02 و نیز برخی از متغیرهای مجازی مربوط به ماه های شمسی و قمری است. برای تعیین مرتبه انباشتگی فرایندهای مورد مطالعه، از تکنیک آزمون فرضیه بیولیو و میران (1993) استفاده شده است. هیچ یک از متغیرها نامانا نبوده و اثرات تقویمی بعضی از ماه های شمسی و قمری اختلاف معنی داری از صفر دارند. این تحقیق در چارچوب تحلیلی به کار گرفته شده، اولین تحقیقی است که در کشور برای داده های ماهیانه صورت می گیرد.
Calendar has remarkable effectes on the formation of economic activities. In Iran both lunar and solar calendars have been accepted. Each of these calendars has considerable effects on the economic activities in turn. To consider the calendar effects، this paper aims at providing a time series model in the framework of Box and Jenkins approach for the prediction of red meat، chicken and eggs prices in the urban areas of Iran. The utilized data consist of the monthly time series of the variables and some dummy variables to considering the calendar effects. In the recognition of the integration order of studied variables، the technique of beaulien and Miron (1993) is employed. None of the considered variables were nonstationary، but some of calendar effects were significant.
خلاصه ماشینی:
"هدف این نوشته تدوین یک الگوی سری زمانی برای پیشبینی متغییرهای مورد مطالعه، پیشبینی کوتاه مدت از مقادیر آیندة قیمت و نوسانات تقویمی ناشی از اثرات فصلی و آزمون فرضیة معنیدار بودن اثرات تقویمی و فصلی است، که برای انجام آن, سریهای زمانی ماهیانه منتخبی از کالاهای اساسی برای دورة زمانی M011369 تا M02 1384بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق تقویم سال شمسی و قمری گاهنامه, تنظیم شده توسط احمد بیرشک 1 استفاده میشود.
(2-11) تابع یونگ و باکس (2-12) که در آن و n تعداد مشاهدات در سری زمانی اصلی، S تعداد فصلهای سال (تعداد ماهها یا تعداد فصلهای (یعنی 3 یا 12ماه)، d و D تعداد دفعات تفاضلگیری سالانه و فصلی از سری زمانی مورد مطالعه برای رسیدن به یک فرایند مانا است توان دوم خودهمبستگی نمونة وقفة i مربوط به پسماندهای مدل براورد شده (2-10) است، روشن است که اگر باشد, آنگاه میشود.
مقدار کوانتیل 90 درصد و 95 درصد بحرانی کمیت تصادفی F ضرایب با زیر نویسهای زوج و فرد به ترتیب برابر 28/2 و 32/2 است, بنابراین فرضیة وجود ریشة واحد در تناوبهای دیگر نیز رد میشود و سری زمانی قیمت گوشت مرغ مانا بوده و در مدل سازی SARMA نیازی به تفاضل گیری ندارد (جدول(3-1)).
برای آزمون وجود ریشههای واحد فصلی در سری زمانی قیمت خرده فروشی کالای گوشت قرمز با استفاده مدل رگرسیون کمکی (2-9), بهصورت لگاریتمی و با یک جزء ثابت عرض مبدأ در عنصر خودرگرسیونی مربوط به تصریح و پس از انجام آزمونهای مربوط به نوفة سفید بودن, جزء پسماند بهعنوان مدلهای نهایی مناسب برای آزمون انتخاب میشوند."