چکیده:
بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین، بازتاب سریع سیاست های این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانک ها و شناخت نوع کارایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا افزایش کارایی بانک ها نه تنها سودآوری آنها، بلکه افزایش رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت. اندازه گیری کارایی و بهره وری، اساسی ترین گام برای ارتقای کارایی و بهره وری است، بدین معنی که دقیقا مشخص می شود چه منابعی صرف شده و در قبال آن چه چیزی به دست آمده است. در این پژوهش با هدف اندازه گیری کارایی بانک های تجاری دولتی و خصوصی کشور و تعیین جایگاه آنها، از نظر کارایی هزنیه و کارایی سود، مقایسه وضعیت کارایی طرف سود و طرفه هزینه، همچنین تعیین تغییرات زمانی کارایی را در دوره 1381-1384 انجام داده ایم. برای اندازه گیری کارایی از روش مرز تصادفی و از الگوی خطای ترکیب بتیس و کولی (1992) که اساس آن روش حداکثر درست نمایی با داده های تابلویی است، استفاده کرده ایم. نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی به عنوان عوامل و میزان تسهیلات، اوراق مشارکت و سایر دارایی های درآمدزا به عنوان محصول در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش همچنین نسبت های حسابداری هزینه به دارایی و سود به دارایی را محاسبه کرده و همبستگی آن با کارایی هزینه و کارایی سود را مورد بررسی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که بیشتر بانک های خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند. کارایی هزینه در طول دوره بررسی کاهش و کارایی سود افزایش یافته است. افزون بر این، کارایی سود و کارایی هزینه به طور مثبت همبسته نبوده اند، به این معنی که افزایش کارایی سود با افزایش کارایی هزینه همراه نیست. دامنه کارایی هزینه از 46.88 (بانک صادرات) تا 91.58 (بانک تجارت) و با میانگین 68.79 درصد و دامنه کارایی سود از 61.16 (بانک ملی) تا 94.85 (بانک سپه) و با میانگین 85.3 درصد بوده و بدین معنی است که بانک های تجاری داخلی برای کارایی هزینه 31.21 درصد و برای کارایی سود 14.7 درصد امکان بهبود دارند. پراکندگی کارایی سود بیشتر از پراکندگی کارایی هزینه است و نشان می دهد که کارایی سود از متغیرهای بیشتری تاثیر می پذیرد.
The purpose of this research is to measure cost and profit efficiency for the Iran's commercial and public banks. We also determine time variant efficiency factors for period 1381-1384 (2001-2004). To measure the efficiency، we use stochastic frontier analysis (SFA) and error component model following Battese and Coelli (1992) using the Maximum Likelihood method and a panel data. Labor، physical capital، and financial capital are considered as inputs، and loans، bonds and other earning assets as outputs. The results show that most of the private banks are more efficient in profit efficiency than public banks، while most of the public banks are more efficient than private banks in cost efficiency. The cost efficiency has decreased but the profit efficiency has increased for the period under consideration. Profit efficiency is not positively correlated with cost efficiency، suggesting the possibility that cost and revenue inefficiencies may be negatively correlated. Cost efficiency ranges from 46.88 percent (Bank Saderat) to 91.58 percent (Bank Tejarat) with an average of 68.8 percent، and profit efficiency from 61.16 percent (Bank Melli) to 94.85 percent (Bank Sepah) with an average of 85.3 percent. Average and variance of profit efficiency is more than those of cost efficiency، implying profit efficiency is influenced by more variables.
خلاصه ماشینی:
"این پژوهش،تحلیلی از برخی ویژگیهای بانکی کشور در دوره زمانی 1831-4831 است،و به خصوص مقایسه کارایی بانکهای کشور از لحاظ هزینهها و سود را مدنظر قرار داده و آنها را با روش پارامتری تحلیل مینماید و به دنبال این موضوع است که آیا بین مجموعه بانکهای خصوصی و مجموعه بانکهای دولتی از نظر کاراییهای مختلف،تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
لیتوگرافی،چاپ و صحافی،مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی تیراژ:008 که در آن C i هزینه مشاهده شده یا کل هزینه متحمل شده به وسیله واحد اقتصادی fṣi نمادی برای تابع هزینه، Y برداری از مقدار تولید، W برداری از قیمت عوامل، u c i مقدار هزینه ناکارایی،که یک مقدار مثبت است و باعث افزایش هزینه میشود و V c i خطای تصادفی است که ممکن است به علت خطای اندازهگیری بوده و یا متغیرهای غیر مهمی که در مدل در نظر گرفته نشده و یا به وسیله شوکهای بیرونی(خارج از کنترل مدیریت)که به واحد اقتصادی تحمیل شده و باعث شده هزینه آن بالاتر از حد اقل قرار گیرد،و B برداری برای برآورد پارامترهای مجهول طرف راست معادله است.
همانگونه که مشاهده میشود متوسط کارایی هزینه برای کل بانکهای تجاری کشور برابر 86/97 درصد بوده و به این معنی است که بانکهای داخلی میتوانند با پسانداز 13/12(-86/97-001)درصد هزینههای خود همین تولید را داشته باشند.
همانطور که جدول نشان میدهد متوسط کارایی سود برای کل بانکهای تجاری برابر 58/92 درصد بوده و به این معنی است که بانکهای داخلی میتوانند با همین مقدار منابع و محصولات به اندازه 41/17(-58/92-001) درصد سود خود را افزایش دهند."