چکیده:
از تورم وادراتی تاثیر میپذیرد.همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان میدهد که این نظریه بهطور کامل نمیتواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند تغییرات حجم پول در ایران،بیشتر تحتتاثیر فعالیتهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر،رابطه پول و تورم،رابطهای یکبهیک1نیست.اما یافتهها نشان میدهد که رابطه علیت2در این فرایند،از پول به تورم است و در واقع،حجم پول،علت تورم است نه معلول آن. ایران هستند.علاوه بر حجم نتدینگی،نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت است. هرچند تاثیر واردات برتورم،تاثیری کاهنده است،اما نوسانهای تورم در بلندمدت
Iran has suffered from high and fluctuating rates of inflation within the last decades. This paper tries to empirically analyze inflation in Iran and find its main factors through Cointegration approach and Vector Error Correction Model (VECM) during the last two decades. The findings of the research indicate that monetary variables are the most important factors in explaining inflectional process in Iran. In addition to liquidity volume، the roles that foreign exchange rates and imports inflation play are to be noted in inflation in the long run. Although the impact of imports on inflation is reductive، the imports inflation affects inflation fluctuations in the long run. Moreover، the results of testing the monetary theory show that this theory could not fully explain inflectional process in Iran. The changes of money volume in Iran have been mostly under the influence of the government’s financial activities and according to the estimations of this paper money-inflation relationship is not proportional. The findings of the research indicate that the causality relationship in this process is from ‘money’ to ‘inflation’. In fact، the money volume is the cause of the inflation، and not its effect.
خلاصه ماشینی:
"طبق نظریه مذکور، تورم نتیجه فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات تولید شده در قیمتهای جاری Rules Frish Hagger Feldere & Hamburg Keynesian Inflationary Gap Model Demand Pull است.
وی به منظور بررسی قدرت توضیحی مدل الگوی پولی خالص در تبیین تورم در ایران، الگوی هاربرگر را برای دوره 1370-1340 تخمین زده است: : نشانگر نرخ رشد بهای کالا و خدمات در مناطق شهری ایران : نرخ رشد نقدینگی بخش خصوصی در دوره : نرخ رشد تولید ناخالص ملی به قیمت سال 1361 : نشانگر اختلاف قیمت انتظاری در دوره جاری و دوره ماقبل این الگو با روش OLS 1 تخمین زده شده و نتایج زیر نیز به دست آمده است: نتایج نشان میدهد که نظریه پولی، رفتار قیمتها را در ایران بهطور کافی تبیین نمیکند.
نتایج پژوهش مذکور نشان میدهد که رشد 10 درصدی حجم پول، موجب افزایش نرم تورم به میزان 3 درصد میشود، از این رو، فرضیه پولی بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمیشود و تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی و نرخ ارز از عوامل مهم تأثیرگذار در اقتصاد ایران شناخته میشوند.
این نتیجه دور از انتظار نیست، زیرا در ایران کسر بودجه دولت عمدتا پولی شده و از طریق خلق پول (که در سالهای اخیر بیشتر با افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی میسر شده است) تأمین مالی میشود که آثار این افزایش در حجم پول، از طریق متغیر نقدینگی بهطور کامل در مدل توضیح داده شده است."