چکیده:
در پژوهش حاضر، ساختار بانکی کشور از حیث کارایی هزینه، و کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه بررسی می شود. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دومحصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد (DFA) تاکید می شود. در مجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی بانک دلالت می کنند. محاسبات کشش های جایگزینی و مکملی عوامل هزینه، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپرده ها و نقش جانشینی سرمایه فیزیکی با سپرده ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی به مقدار کمتری نسبت به سرمایه فیزیکی با سپرده ها نقش جانشینی دارند.
This paper aims at investigating the efficiency of Irans banking system from the standpoint of cost-efficiency as well as the substitutional and complementary cost factor elasticities. A translog cost function was estimated using panel data from Iran’s banking sector for the years of 2002 to 2007. Factor elasticties، as well as a measurement of the cost efficiency using free distribution approach (FDA) are derived from the translog cost function and factor demand system. Our findings show that there is a reverse relationship between the cost efficiency and the size of banks (based on banks asset). The results of substitutional and complementary cost factor elasticities calculations are also indicative of the human resources-deposits complementary relationship as well as of physical capital substitution with deposits in Iranian banking system. Meanwhile، human recourses and physical capital are less substitutable to each other than physical capital with deposits.
خلاصه ماشینی:
"اولین پژوهشهای انجام شده در حوزه سنجش کارایی مقیاس و کارایی اندازه برای بانکها، بر مبنای تخمین تابع هزینهای به شکل کاب- داگلاس 3 انجام شده است و نتایج آنها عموما وجود اقتصاد در مقیاس و عدم وابستگی آن به اندازه بانک را تأیید میکند (بنستون 4 ، 1965 و 1972؛ بل و Scale of Economy Scope of Economy Cobb-Douglas Benston مورفی 1 ، 1980).
با توجه به روند پیشین، پژوهشهایی که از اوایل دهه نود انجام شد، همگی از شکل تابعی ترانسلاگ به جای کاب داگلاس استفاده کرده و اکثر آنها به نتیجه مشابهی درباره تابع هزینه Bell and Murphy Translog Function Box-Cox Minflex Laurent Translog Function Hanweck Average Cost Curve Gilligan Smirlock Marshall Composite Output Index Cost Complementarities میانگین دست یافتهاند و همگی بر u شکل بودن این تابع و در نتیجه وجود اقتصاد مقیاس برای بانکهای کوچک و عدم وجود اقتصاد مقیاس برای بانکهای بزرگ توافق نظر داشتند.
نتایج حاصل از پژوهش فوق، بیانگر عدم استفاده بهینه از نیروی کار در صنعت بانکداری ایران، روند نزولی کارایی فنی در این صنعت، کارایی بیشتر بانکهای Benston, Hanweck, Humphrey Hunter, Timme تخصصی در مقایسه با بانکهای تجاری، افزایش کارایی فنی در صنعت بانکداری در نتیجه افزایش داراییهای بانک و رابطه مثبت شعب مستقر در تهران با کارایی فنی است.
جدول (5): میزان کارایی هزینه بانکهای تخصصی، خصوصی و تجاری در دوره زمانی 1381-1386 (به تصویر صفحه مراجعه شود) بانک صنعت و معدن بهترین بانک در گروه بانکهای تخصصی است و بانک مسکن با اختلاف زیادی نسبت به سایر بانکهای این گروه در رتبه آخر قرار دارد."