چکیده:
در این مقاله، به مدلسازی بازار بخش خصوصی صنعت بیمهی ایران با استفاده از تئوری بازی ها پرداخته شده است و به عنوان مطالعهی موردی، عملکرد و رقابت سه شرکت خصوصی بزرگ صنعت بیمهی ایران مورد بررسی قرار گرفته و از تئوری بازی ها به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای دستیابی به وضعیتی که رضایت هر سه شرکت را برآورده کند استفاده شده است. در این فرایند تحقیق، رقابت بین سه شرکت بیمهی خصوصی پارسیان، ملت و کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مدل بهکار گرفته شده، نتیجهی حاصل نشاندهندهی راه حل پارتویی می باشد. به نظر می رسد چنانچه این سه شرکت بزرگ خصوصی به منظور حفظ بازار بخش خصوصی در دست خودشان با یکدیگر توافق کرده و بازی همکارانه را در پیش گیرند و استراتژی گسترش شبکهی فروش توسط شرکت بیمهی پارسیان و به طور همزمان پرداخت خسارت و عدم تعویق آن توسط شرکت بیمهی ملت و انجام تبلیغات توسط شرکت بیمهی کارآفرین اتخاذ شود و بر حداقل کردن فاصله مطلوبیت حاصل از پرتفوی خود تا حداکثر مطلوبیتشان توافق شود، علاوه بر اینکه بیشترین مطلوبیت پرتفوی از دست رفتهی شرکتها حداقل است، مجموع مطلوبیت پرتفوهای از دست رفتهی هر سه شرکت نیز حداقل می باشد. بنابراین در کنار اینکه ضرر چندانی به سایرین نمی زند، نفع زیادی را به خودشان میرساند. پس همانطور که هر شرکت به طور نسبی از نظر حداقل کردن مطلوبیت پرتفوی از دست رفته اش، منفعت خوبی کسب می کند و رضایت کافی را بهدست می آورد، بخش خصوصی بیمه نیز، که سهم زیادی از آن متعلق به این سه شرکت می باشد، کمترین ضرر را خواهد داشت، بنابراین با استفاده از این مدل همکارانه و سازشکارانه به راه حل پارتویی رسیده ایم. چرا که این رقابت هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوی از دست رفتهی هر شرکت و هم با تاکید بر مطلوبیت پرتفوهای از دست رفتهی تمامی شرکت ها بررسی شده است.
In this research، the market of private sector insurance industry of Iran has been modeled، using the "Game Theory"، where performance and competition of three big private insurance companies has been investigated as a case study and the "Game Theory" has been used as a decision making tool for achieving a status of optimum satisfaction of all three companies. In the research process، the competition of three insurance companies of "Parsian"، "Mellat" and "Kar Afarin" has been investigated and with regard to the implemented model، it results in a Pareto solution. It shows that in case these three companies collaborate to have a cooperative game for retaining the market share of private sector، the biggest loss of Utility in portfolio is minimized while the cumulated loss of Utility in portfolio declines to the least، subject to adopting the "expansion of sales network strategy" by "Parsian" insurance company، "prompt compensation strategy" by "Mellat" co. and "advertisement strategy" by "Kar Afarin" co. at the same time. The companies considerably benefit from these strategies while do not harm much to the other players. In this regard while every single company gains Utility comparatively by minimizing the loss of its Utility in portfolio، the private sector of insurance industry whose considerable share belongs to these three companies ، will suffer the least probable loss. As a conclusion، using this cooperative and compromise model resulted in a Pareto solution، since the model has led to a same solution in both Utility loss of each single company and cumulated Utility loss of portfolios of all companies.
خلاصه ماشینی:
در الگوي خودرگرسيوني برداري، ابتدا هر متغير درونزا در يک سيستم، به روش حداقل مربعات معمولي بر روي وقفههاي خود و وقفههاي ساير متغيرهاي درونزا تخمين زده ميشود، سپس براي بررسي اثر متغيرهاي مختلف بر روي متغير مورد نظر (در اينجا، شاخص قيمت مسکن)، از توابع واکنش ضربهاي استفاده ميشود.
2-4- دادههاي مورد استفاده براي برآورد يک مدل مناسب VAR که با استفاده از توابع واکنش ضربهاي حاصل از آن بتوان تأثير نرخهاي سود سپردههاي بانکي را بر شاخص قيمتهاي مسکن سنجيد، بايد علاوه بر متغيرهاي شاخص قيمت مسکن و نرخهاي سود بانکي، ساير متغيرهاي مهم کلان که بر قيمت مسکن تأثيرگذار هستند نيز در مدل گنجاده شوند.
با توجه به اينكه مدلهاي حاصل از برآورد معادلهی (1) در حقيقت فرم خلاصه شده هستند، لذا براي تفسير تأثير متغيرها بايد از توابع واكنش ضربهاي و نيز تجزيهی واريانس معادلات موجود در آن استفاده كرد.
در اين مقاله با روش الگوي خودرگرسيوني برداري و با استفاده از دادههاي فصلي سالهاي 1386-1370، رابطهي بين نرخ سود سپردههاي بانكي و نرخ رشد شاخص قيمت مسكن و همچنين ساير عوامل مؤثر بر نرخ رشد شاخص قيمت مسكن بررسي شده است.
نتايج حاصل از تجزيهي واريانسها نيز نشان داد كه در ابتدا نرخهاي سود حقيقي سپردههاي بانکي تا حدود فصل پنجم، تنها حدود 20 درصد از تغييرات در نرخ رشد قيمت مسکن را توضيح ميدهند، اما پس از آن به تدريج قدرت توضيحدهندگي نرخهاي سود بانکي از تغييرات مسکن افزايش مييابد، به طوري که تا حدود فصل بيستم به رقمي بين 40 تا 50 درصد ميرسد.