چکیده:
یمت نفت سنگین ایران و سبد اوپک نشان میدهد که نااطمینانی سالانهی قیمت نفت سنگین ایران در مقایسه با سبد نفتی اوپک در بیشتر سالها کمتر بوده است.با استفاده از این تحقیق،دامنهی تغییرات عدم اطمینان در دورهی مورد ارزیابی نیز مشخص میشود.
خلاصه ماشینی:
"در این خصوص،پس از معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای ارزیابی قیمت نفت،الگوی حرکت براونی،با استفاده از برنامهنویسی در نرمافزار MATLAB الگوسازی شده و مقادیر Q که نشاندهندهی نااطمینانی رفتار متغیر است،برآورد میشوند.
الگوی مورد استفاده در این مطالعه برای ارزیابی رفتار قیمت نفت،معادلات دیفرانسیل تصادفی5 است،همانطور که ارقام مشخص است،برای الگوسازی متغیرهای تصادفی به کار میروند و از آنجا که شامل جزئی هستند که مشتق ناپذیر است،تصادفی بودن متغیر را به خوبی الگوسازی میکنند.
این مطالعه به دنبال معرفی و تصریح الگوهای تصادفی و ارزیابی رفتار سبد نفتی اوپک و همچنین نفت سنگین ایران در قالب الگوهای حرکت براونی و همچنین برآورد نااطمینانی قیمت نفت با استفاده از این الگوهاست.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) منبع:یافتههای تحقیق با استفاده از قیمتهای روزانهی نفت در پایگاه دادههای اوپک نمودار 2-روند مقادیر تخمینی o برای قیمتهای نفت سنگین ایران و سبد نفتی اوپک 4-نتیجهگیری و پیشنهادات الگوهای خانودهی GARCH تغییر پذیری واریانس را نشان میدهند که معیاری از ریسک است،درحالیکه نااطمینانی با معادلات دیفرانسیل تصادفی الگوسازی میشود، اگر اثبات شود متغیری واجد نااطمینانی است،الگوهای ریسکی توضیح درستی از رفتار متغیر را ارائه نمیدهند.
بر این اساس ابتدا معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای رفتار قیمت نفت معرفی شده و سپس با برنامهنویسی در نرم افزار Matlab ،مقادیر تخمینی o به عنوان مقادیر برآوردی نااطمینانی به دست آمده است، در حقیقت،معادلات دیفرانسیل تصادفی شامل جزء وینری هستند که به دلیل مشتق ناپذیری قادر به الگوسازی نااطمینانی در قالب یکی از معادلات تصادفی مناسب،یعنی حرکت براونی میباشند."