چکیده:
در این مقاله به آزمون تجربی وجود صرفه های اقتصادی در مقیاس و ابعاد در فعالیت های بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی 88-1375 پرداخته شده است. به منظور محاسبه و تخمین وجود صرفه های ناشی از مقیاس از دو معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (RAY SCALE) و معیار صرفه به مقیاس خاص هر عامل (WPSSE) استفاده شده است و برای محاسبه ی وجود و میزان صرفه در ابعاد فعالیت های بانک ها از معیار صرفه در ابعاد سراسری درون نمونه ای (WSCOPE) و معیار صرفه در ابعاد خاص هر عامل درون نمونه (WPSCO) استفاده شده است. معیار بردار صرفه به مقیاس بامول (SCALE) برای مجموع بانک ها 81/0 به دست آمده است که نشان دهنده ی وجود صرفه به مقیاس در صنعت بانکداری ایران است. نتایج حاصل از معیار صرفه به مقیاس هر عامل خاص (WPSSE) نیز نشان می دهد که صرفه های مقیاس در تمامی مجموعه فعالیت های بانکی برای بانک های خصوصی وجود دارد و برای اکثر بانک های دولتی فقط در فعالیت های سرمایه گذاری صرفه های مقیاس وجود دارد. معیار صرفه های ناشی از ابعاد سراسری (WSCOPE) برای مجموع بانک ها 92/0 است که نشان دهنده ی وجود صرفه های ابعاد برای مجموع بانک ها است. بر اساس معیارهای صرفه به ابعاد خاص هر عامل (WPSCO)، بین تمامی فعالیت های وام دهی، قبول سپرده، سرمایه گذاری و فعالیت های خارج از ترازنامه صرفه در ابعاد وجود دارد.
This paper analyzes both economy of scale and scope in Iran’s banking system، using unbalanced panel data models for 17 banks functioning in Iran's economy، spanning 1996-2009. To study economy of scale and scope in banking، various measures of economy of scale and scope were examined.
Overall scale economies shows that the iran banking system have scale economies. But within-sample product-specific scale economies index results shows that almostly there are economies of scale in all of the banking activityonly in private banks.
Also within-sample overall scope economies is positive and shows that there is economy of scope in iran banking system. wpscope index shows that there are economies of scope in loan، deposite and off balance sheet activity only in private banks and investment activity in oll banks.
خلاصه ماشینی:
"برای نشان دادن صرفههای ناشی از ابعاد و مقیاس در حالت نیز میتوان ازمشتقات دوم تابع هزینه نسبت به آن خدمت استفاده کرد اما در این حالت تحلیلپیچیدهتر شده و نیاز به فروض بیشتری دارد.
(به تصویر صفحه مراجعه شود){o(15) ecnerwaL o} {o(16) divaD dna reffahS o} {o(17) sabnutlA,xuenyloM o} {o(18) retseM dna regreB o} {o(19) xuenyloM o} مطالعهی برگر و مستر{o20o}(1997)صرفههای ناشی ار ابعاد و مقیاس را برای600 بانک ایالات متحده در فاصلهی زمانی بین 95-1990 را مورد بررسی قرار دادکه نتیجه مطالعهی آنها نیز نشان داد که اندازهی بانکها بر صرفهها در بانکهاتأثیر دارد.
نتایج معیار صرفههای مقیاس در سپردهپذیری نیز نشان میدهد کهبانکهای ملی،ملت،تجارت،صادرات،سپه،مسکن،کشاورزی،توسعهی صادرات،رفاه و پست بانک منفی است که بر عدم وجود صرفه در مقیاس در سپردهپذیریبرای این بانکها دلالت دارد و بانکهای صنعت و معدن،پارسیان،پاسارگاد،سامان،اقتصاد نوین،کارآفرین و سرمایه دارای این صرفه هستند(جدول شمارهیالف-2).
نتایج محاسبهی معیار عمومی صرفههای ابعاد برای مجموع بانک نشانمیدهد که این شاخص برای بانکهای ملت و ملی منفی است و برای سایربانکهای مورد بررسی مثبت است،یعنی برای سایر بانکها،به جز این دو بانک، بین فعالیتهای وامدهی،سپردهپذیری،سرمایهگذاری و عملیات خارج از ترازنامهدر حالت کلی صرفههای ناشی از ابعاد وجود دارد(جدول شمارهی 8).
(به تصویر صفحه مراجعه شود) 6-جمعبندی براساس نظریههای بانکداری نشان داده میشود بانکها با استفاده از مزیتهایی کهدر مقیاس و ابعاد تولید دارد میتواند تعداد بسیاری از محصولات مالی(بانکی و غیربانکی)در مقیاس گستردهای ارایه دهد و با استفاده از این دو مزیت در ابعاد ومقیاس،هزینههای خود را نسبت به بنگاههایی که خدمات مالی را به طور جداگانهو در مقیاس کوچک عرضه میکنند کاهش دهد."