چکیده:
بیمه گران با بررسی عوامل موثر بر نرخ های مرگ و میر، طبقه ریسکی مشتریان را تعیین کرده و نرخ بیمه عمر تعیین می کنند. عوامل ریسک فوق، فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد و به تاثیر تغییرات آنها در سال های بعد توجه نمی شود. این مقاله بااستفاده از یک مدل زمانی گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات عوامل در دوره ای دو ساله بعد از انعقاد قرارداد را مورد بررسی قرار داده، تاثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سال های بعد از انعقاد را مانند یک عامل ریسک وارد مدل کرده است تا تاثیر آن را بر فسخ قراردادهای بیمه عمر بررسی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با ورود وضعیت سلامتی افراد به مدل، می توان در کنار دو عامل سن و جنس، نرخ حق بیمه واقع گرایانه تری به دست آورد.
خلاصه ماشینی:
"در حالت کلی احتمالات انتقال برای وضعیتهای مدل بسط داده شده به صورت زیر تعریف میشود: (وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت hk در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T (وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت hk در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T (وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت hk در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T 0-(وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت hk در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T و احتمال مرگ به ترتیب برای افراد سالم و ناسالم برابر است با: ,(وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت9در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(9,hj?T ,(وضعیت uj در سن x و xes?Z /وضعیت9در سن 1+ x(rp - )xes?Z,x(9,uj?T همچنین به خاطر داشته باشید فرد سالم در سال بعد یا در وضعیت سالم قرار خواهد داشت یا ناسالم ولی فرد ناسالم فقط میتواند در وضعیت ناسالم قرار بگیرد یعنی: + )xes?Z,x(hk,hj?T -(وضعیت hj در سن x و xes?Z /وضعیت hk یا uk در سن1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T 1+ x(rp - )xes?Z,x(hk,hj?T )xes?Z,x(hk,hj?T - )xes?Z,x(hk,hj?T برای تعیین احتمالات انتقال در مدل بسط داده شده،ماتریس(به تصویر صفحه مراجعه شود)اولیۀ مورد استفاده قرار میگیرد.
تأثیر فسخ روی مرگومیر کلی شرکت بیمه(زن)،1- p (به تصویر صفحه مراجعه شود) در مرحلۀ بعد براساس نرخهای مرگومیر محاسبه شده در مرحلۀ قبل که با استفاده از دو مجموعه بردار حالت(به تصویر صفحه مراجعه شود)و(به تصویر صفحه مراجعه شود)به دست آمد میزان نرخ حق بیمۀ سالیانۀ افراد را با در نظر گرفتن تأثیر فسخ و بدون آن محاسبه کردیم تا ببینیم آیا تفاوت قابل توجهی در این نرخها وجود دارد یا نه."